PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABA с HSTC.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BABA с HSTC.L

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L).

HSTC.L - это пассивный фонд от HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или HSTC.L.

Корреляция

Корреляция между BABA и HSTC.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BABA и HSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.97%
-37.06%
BABA
HSTC.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.51

HSTC.L:

0.92

Коэф-т Сортино

BABA:

2.15

HSTC.L:

1.49

Коэф-т Омега

BABA:

1.27

HSTC.L:

1.19

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.91

HSTC.L:

0.53

Коэф-т Мартина

BABA:

4.39

HSTC.L:

2.73

Индекс Язвы

BABA:

16.00%

HSTC.L:

12.96%

Дневная вол-ть

BABA:

46.40%

HSTC.L:

38.35%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

HSTC.L:

-69.93%

Текущая просадка

BABA:

-61.56%

HSTC.L:

-51.29%

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 40.69%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью 7.07%.

BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

HSTC.L

С начала года

7.07%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

10.61%

1 год

34.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и HSTC.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
HSTC.L
Ранг риск-скорректированной доходности HSTC.L, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BABA: 1.29
HSTC.L: 0.97
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BABA: 1.93
HSTC.L: 1.55
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BABA: 1.25
HSTC.L: 1.20
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BABA: 0.81
HSTC.L: 0.57
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BABA: 3.63
HSTC.L: 2.93

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HSTC.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и HSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
0.97
BABA
HSTC.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и HSTC.L

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как HSTC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BABA и HSTC.L

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки HSTC.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и HSTC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.99%
-53.09%
BABA
HSTC.L

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и HSTC.L

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
16.67%
BABA
HSTC.L