PortfoliosLab logo
Сравнение BA с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BA и T составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BA и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,663.00%
5,760.11%
BA
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

0.13

T:

3.11

Коэф-т Сортино

BA:

0.47

T:

3.72

Коэф-т Омега

BA:

1.06

T:

1.55

Коэф-т Кальмара

BA:

0.08

T:

2.82

Коэф-т Мартина

BA:

0.39

T:

25.42

Индекс Язвы

BA:

13.44%

T:

2.79%

Дневная вол-ть

BA:

40.29%

T:

22.82%

Макс. просадка

BA:

-88.95%

T:

-64.66%

Текущая просадка

BA:

-58.65%

T:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$132.79B

T:

$198.24B

EPS

BA:

-$17.96

T:

$1.63

Коэффициент PEG

BA:

6.53

T:

1.13

Коэффициент P/S

BA:

1.91

T:

1.61

Коэффициент P/B

BA:

0.00

T:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$69.44B

T:

$92.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

-$1.45B

T:

$55.04B

EBITDA (12 мес.)

BA:

-$7.82B

T:

$32.43B

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям T по среднегодовой доходности: 3.21% против 6.35% соответственно.


BA

С начала года

0.54%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

14.80%

1 год

6.68%

5 лет

6.66%

10 лет

3.21%

T

С начала года

20.53%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

25.72%

1 год

70.16%

5 лет

10.51%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BA: 0.13
T: 3.11
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BA: 0.47
T: 3.72
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BA: 1.06
T: 1.55
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BA: 0.08
T: 2.82
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BA: 0.39
T: 25.42

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
3.11
BA
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и T

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
T
AT&T Inc.
4.14%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок BA и T

Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.65%
-5.27%
BA
T

Волатильность

Сравнение волатильности BA и T

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.45%
10.04%
BA
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию