Сравнение BA с T
BA (The Boeing Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BA returned 6.12%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BA показывает доходность -3.01%, а T немного ниже – -3.08%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.12% против 3.62% соответственно.
BA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 6.12%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам BA и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -3.01% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between BA and T is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between BA and T shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$2.90
T:
$3.04
BA:
72.57
T:
7.73
BA:
11.37
T:
0.32
BA:
1.79
T:
1.35
BA:
$92.18B
T:
$125.65B
BA:
$4.43B
T:
$105.41B
BA:
$7.13B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. T — Ранг доходности на риск
BA
T
Сравнение BA c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.59 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.20 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.56 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.31 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BA и T
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -64.15% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -20.60% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -20.60% | -27.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.16% | -32.01% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -42.35% | -35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.06% | -18.23% | -32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -15.72% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 10.08% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и T
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 6.96% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 17.27% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 21.86% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 23.92% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 23.69% | +17.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и T
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BA and T have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (10.97%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs T's -64.15%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор