PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BA.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BAE Systems plc (BA.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BA.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BA.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		33.90%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 33.90%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.58% против 13.04% соответственно.

BA.L

1 день
4.32%
1 месяц
2.41%
С начала года
33.90%
6 месяцев
13.48%
1 год
47.55%
3 года*
35.80%
5 лет*
39.11%
10 лет*
20.58%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LHXBA.L с LDO.MIBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BA.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BA.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.74

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.15

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.22

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

4.79

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BA.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.74

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.71

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между BA.L и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BA.L и ^GSPC

Максимальная просадка BA.L за все время составила -84.46%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BA.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.46%

-56.78%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-12.14%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-25.43%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-33.92%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-5.78%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-10.75%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

2.60%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и ^GSPC

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BA.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

4.58%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

9.50%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

18.75%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

15.90%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

18.17%

+6.62%