Сравнение B500.DE с 6TVM.DE
B500.DE (Amundi S&P 500 Buyback ETF) and 6TVM.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) are both S&P 500 funds from Amundi - B500.DE tracks the S&P 500 Buyback NTR while 6TVM.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, B500.DE returned 12.79%/yr vs -9.90%/yr for 6TVM.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. B500.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for 6TVM.DE.
Доходность
Сравнение доходности B500.DE и 6TVM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B500.DE показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у 6TVM.DE с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции B500.DE превзошли акции 6TVM.DE по среднегодовой доходности: 12.79% против -9.90% соответственно.
B500.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.79%
6TVM.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- -9.90%
Сравнение доходности по годам B500.DE и 6TVM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B500.DE Amundi S&P 500 Buyback ETF | 8.94% | 4.76% | 20.85% | 12.10% | -7.18% | 47.02% | -4.65% | 34.36% | -4.54% | 6.13% |
6TVM.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 11.44% | 4.72% | 32.59% | 22.48% | -14.18% | 40.78% | -90.41% | 32.64% | -2.54% | 6.56% |
Correlation
The correlation between B500.DE and 6TVM.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between B500.DE and 6TVM.DE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B500.DE vs. 6TVM.DE — Ранг доходности на риск
B500.DE
6TVM.DE
Сравнение B500.DE c 6TVM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B500.DE | 6TVM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.59 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 12.74 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B500.DE | 6TVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.30 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.06 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок B500.DE и 6TVM.DE
Максимальная просадка B500.DE за все время составила -42.49%, что меньше максимальной просадки 6TVM.DE в -92.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B500.DE и 6TVM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B500.DE | 6TVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.49% | -92.05% | +49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -7.10% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -23.38% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -23.38% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -92.05% | +49.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.81% | +79.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -34.18% | +27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.00% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности B500.DE и 6TVM.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что B500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6TVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B500.DE | 6TVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.61% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.56% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 11.60% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.22% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 33.08% | -14.12% |
Сравнение комиссий B500.DE и 6TVM.DE
B500.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 6TVM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов B500.DE и 6TVM.DE
B500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6TVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6TVM.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.77% | 0.86% | 1.21% | 0.95% | 2.04% | 0.93% | 0.51% |
B500.DE Amundi S&P 500 Buyback ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
B500.DE and 6TVM.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 6TVM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6TVM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for B500.DE.
B500.DE tracks S&P 500 Buyback NTR, while 6TVM.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for B500.DE and 0.05% for 6TVM.DE.
Подберите оптимальное распределение для B500.DE и 6TVM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор