Сравнение AZUL с ALK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZUL с ALK

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azul S.A. (AZUL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZUL или ALK.

Корреляция

Корреляция между AZUL и ALK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZUL и ALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azul S.A. (AZUL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZUL

ALK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZUL:

-0.86

ALK:

0.23

Коэф-т Сортино

AZUL:

-1.65

ALK:

0.70

Коэф-т Омега

AZUL:

0.82

ALK:

1.09

Коэф-т Кальмара

AZUL:

-0.76

ALK:

0.16

Коэф-т Мартина

AZUL:

-1.37

ALK:

0.69

Индекс Язвы

AZUL:

54.07%

ALK:

15.57%

Дневная вол-ть

AZUL:

85.58%

ALK:

47.54%

Макс. просадка

AZUL:

-96.84%

ALK:

-75.76%

Текущая просадка

AZUL:

-96.46%

ALK:

-52.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZUL:

$244.28M

ALK:

$5.55B

EPS

AZUL:

-$0.18

ALK:

$3.08

Коэффициент PEG

AZUL:

0.00

ALK:

1.30

Коэффициент P/S

AZUL:

0.01

ALK:

0.47

Коэффициент P/B

AZUL:

0.00

ALK:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

AZUL:

$14.85B

ALK:

$9.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZUL:

$4.00B

ALK:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

AZUL:

$1.25B

ALK:

$1.41B

Доходность по периодам

С начала года, AZUL показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью -30.22%.

AZUL

С начала года

-5.99%

1 месяц

-16.04%

6 месяцев

-49.84%

1 год

-72.93%

5 лет

-30.06%

10 лет

N/A

ALK

С начала года

-30.22%

1 месяц

-16.52%

6 месяцев

0.53%

1 год

1.67%

5 лет

8.61%

10 лет

-2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZUL и ALK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZUL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZUL c ALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azul S.A. (AZUL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AZUL: -0.86

ALK: 0.23

Коэффициент Сортино

AZUL: -1.65

ALK: 0.70

Коэффициент Омега

AZUL: 0.82

ALK: 1.09

Коэффициент Кальмара

AZUL: -0.76

ALK: 0.17

Коэффициент Мартина

AZUL: -1.37

ALK: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа AZUL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа ALK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZUL и ALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZUL

ALK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZUL и ALK

Ни AZUL, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AZUL Azul S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALK Alaska Air Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.72%	2.07%	2.10%	1.63%	1.24%	0.99%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок AZUL и ALK

Максимальная просадка AZUL за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZUL и ALK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZUL

ALK

Волатильность

Сравнение волатильности AZUL и ALK

Текущая волатильность для Azul S.A. (AZUL) составляет 22.60%, в то время как у Alaska Air Group, Inc. (ALK) волатильность равна 28.99%. Это указывает на то, что AZUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZUL

ALK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZUL и ALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azul S.A. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZUL с ALK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZUL и ALK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZUL и ALK

AZUL

ALK

Сравнение AZUL c ALK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZUL и ALK

Просадки

Сравнение просадок AZUL и ALK

Волатильность

Сравнение волатильности AZUL и ALK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZUL и ALK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество