Сравнение AZUL с ALK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZUL с ALK

Последнее обновление 10 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azul S.A. (AZUL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZUL или ALK.

Корреляция

Корреляция между AZUL и ALK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZUL и ALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azul S.A. (AZUL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZUL

ALK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZUL:

-0.95

ALK:

2.15

Коэф-т Сортино

AZUL:

-1.99

ALK:

3.06

Коэф-т Омега

AZUL:

0.77

ALK:

1.36

Коэф-т Кальмара

AZUL:

-0.81

ALK:

1.15

Коэф-т Мартина

AZUL:

-1.51

ALK:

7.64

Индекс Язвы

AZUL:

51.60%

ALK:

9.83%

Дневная вол-ть

AZUL:

81.56%

ALK:

34.91%

Макс. просадка

AZUL:

-96.41%

ALK:

-75.76%

Текущая просадка

AZUL:

-95.44%

ALK:

-29.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZUL:

$241.94M

ALK:

$8.42B

EPS

AZUL:

-$3.40

ALK:

$2.51

PEG коэффициент

AZUL:

0.00

ALK:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

AZUL:

$13.98B

ALK:

$8.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZUL:

$3.66B

ALK:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

AZUL:

$791.11M

ALK:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, AZUL показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью 2.38%.

AZUL

С начала года

20.96%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-57.38%

1 год

-77.51%

5 лет

-45.58%

10 лет

N/A

ALK

С начала года

2.38%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

74.86%

1 год

78.87%

5 лет

0.24%

10 лет

1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZUL и ALK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZUL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZUL c ALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azul S.A. (AZUL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZUL

ALK

Показатель коэффициента Шарпа AZUL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ALK равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZUL и ALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZUL

ALK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZUL и ALK

Ни AZUL, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AZUL Azul S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALK Alaska Air Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.72%	2.07%	2.10%	1.63%	1.24%	0.99%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок AZUL и ALK

Максимальная просадка AZUL за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZUL и ALK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZUL

ALK

Волатильность

Сравнение волатильности AZUL и ALK

Azul S.A. (AZUL) имеет более высокую волатильность в 26.51% по сравнению с Alaska Air Group, Inc. (ALK) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что AZUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZUL

ALK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZUL и ALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azul S.A. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZUL с ALK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZUL и ALK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZUL и ALK

AZUL

ALK

Сравнение AZUL c ALK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZUL и ALK

Просадки

Сравнение просадок AZUL и ALK

Волатильность

Сравнение волатильности AZUL и ALK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZUL и ALK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество