PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZUL с ALK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZUL с ALK

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azul S.A. (AZUL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZUL или ALK.

Корреляция

Корреляция между AZUL и ALK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AZUL и ALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azul S.A. (AZUL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-54.72%
105.50%
AZUL
ALK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZUL:

-0.89

ALK:

2.74

Коэф-т Сортино

AZUL:

-1.72

ALK:

3.67

Коэф-т Омега

AZUL:

0.81

ALK:

1.44

Коэф-т Кальмара

AZUL:

-0.77

ALK:

1.45

Коэф-т Мартина

AZUL:

-1.35

ALK:

9.68

Индекс Язвы

AZUL:

55.06%

ALK:

9.74%

Дневная вол-ть

AZUL:

83.77%

ALK:

34.47%

Макс. просадка

AZUL:

-96.41%

ALK:

-75.76%

Текущая просадка

AZUL:

-95.67%

ALK:

-23.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZUL:

$228.15M

ALK:

$8.97B

EPS

AZUL:

-$3.58

ALK:

$3.08

PEG коэффициент

AZUL:

0.00

ALK:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

AZUL:

$13.98B

ALK:

$11.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZUL:

$3.66B

ALK:

$5.11B

EBITDA (12 мес.)

AZUL:

$791.11M

ALK:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, AZUL показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у ALK с доходностью 12.03%.

AZUL

С начала года

14.97%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-54.72%

1 год

-73.84%

5 лет

-46.03%

10 лет

N/A

ALK

С начала года

12.03%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

105.50%

1 год

94.48%

5 лет

1.88%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZUL и ALK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZUL
Ранг риск-скорректированной доходности AZUL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZUL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZUL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZUL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZUL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZUL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ALK
Ранг риск-скорректированной доходности ALK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZUL c ALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azul S.A. (AZUL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZUL, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.892.74
Коэффициент Сортино AZUL, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-1.723.67
Коэффициент Омега AZUL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.44
Коэффициент Кальмара AZUL, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.771.49
Коэффициент Мартина AZUL, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.359.68
AZUL
ALK

Показатель коэффициента Шарпа AZUL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ALK равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZUL и ALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.89
2.74
AZUL
ALK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZUL и ALK

Ни AZUL, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZUL
Azul S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALK
Alaska Air Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.07%2.10%1.63%1.24%0.99%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AZUL и ALK

Максимальная просадка AZUL за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZUL и ALK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-95.67%
-18.96%
AZUL
ALK

Волатильность

Сравнение волатильности AZUL и ALK

Azul S.A. (AZUL) имеет более высокую волатильность в 25.41% по сравнению с Alaska Air Group, Inc. (ALK) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что AZUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
25.41%
8.67%
AZUL
ALK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZUL и ALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azul S.A. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab