Сравнение AZO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или VYM.
Основные характеристики
| AZO | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.44% | -3.16% |
| Дох-ть за 1 год | 15.52% | -3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.55% | 7.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.32% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | -0.16 |
| Дневная вол-ть | 22.24% | 17.25% |
| Макс. просадка | -46.33% | -56.98% |
Корреляция
Корреляция между AZO и VYM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AZO и VYM
С начала года, AZO показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 19.32% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AZO и VYM
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.81% | 3.03% | 2.87% | 3.40% | 3.36% | 3.89% | 3.31% | 3.55% | 4.04% | 3.60% | 3.75% | 4.44% |
Сравнение AZO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.76 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.16 |
Сравнение просадок AZO и VYM
Максимальная просадка AZO за указанный период составила -13.17%, что меньше максимальной просадки VYM равной -9.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и VYM
Сравнение волатильности AZO и VYM
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.