PortfoliosLab logo

Сравнение AZO с VYM

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или VYM.

Основные характеристики


AZOVYM
Дох-ть с нач. г.-3.44%-3.16%
Дох-ть за 1 год15.52%-3.62%
Дох-ть за 5 лет29.55%7.61%
Дох-ть за 10 лет19.32%9.53%
Коэф-т Шарпа0.76-0.16
Дневная вол-ть22.24%17.25%
Макс. просадка-46.33%-56.98%

Корреляция

0.46
-1.001.00

Корреляция между AZO и VYM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AZO и VYM

С начала года, AZO показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 19.32% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-5.77%
-4.75%
AZO
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF


AutoZone, Inc.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение дивидендов AZO и VYM

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.81%3.03%2.87%3.40%3.36%3.89%3.31%3.55%4.04%3.60%3.75%4.44%

Сравнение AZO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AZO
AutoZone, Inc.
0.76
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.16

Сравнение коэффициента Шарпа AZO и VYM

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VYM равного -0.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZO и VYM.


-0.500.000.501.001.502.002023FebruaryMarchAprilMayJune
0.76
-0.16
AZO
VYM

Сравнение просадок AZO и VYM

Максимальная просадка AZO за указанный период составила -13.17%, что меньше максимальной просадки VYM равной -9.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и VYM


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-12.89%
-6.54%
AZO
VYM

Сравнение волатильности AZO и VYM

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
7.65%
3.91%
AZO
VYM