Сравнение AZO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или VYM.
Основные характеристики
| AZO | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.58% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 11.58% | 14.71% |
| Дох-ть за 3 года | 26.68% | 7.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.72% | 9.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.09% | 9.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 10.98% |
| Макс. просадка | -46.33% | -56.98% |
| Current Drawdown | -7.74% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между AZO и VYM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZO и VYM
С начала года, AZO показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 19.09% против 9.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и VYM
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и VYM
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и VYM
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.