Сравнение AZO с VYM

С начала года, AZO показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 18.45% против 9.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 6.33%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.