PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZN с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZN с FSPSX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между AZN и FSPSX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZN и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

-0.38

FSPSX:

0.66

Коэф-т Сортино

AZN:

-0.36

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

AZN:

0.95

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AZN:

-0.32

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

AZN:

-0.56

FSPSX:

2.48

Индекс Язвы

AZN:

15.80%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

AZN:

23.25%

FSPSX:

16.74%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

AZN:

-20.37%

FSPSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 10.64% против 5.73% соответственно.

AZN

С начала года

6.49%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

10.35%

1 год

-8.71%

5 лет

7.65%

10 лет

10.64%

FSPSX

С начала года

15.50%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

14.95%

1 год

10.65%

5 лет

12.18%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и FSPSX

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FSPSX в 2.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC		2.22%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.51%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок AZN и FSPSX

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и FSPSX

AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...