PortfoliosLab logo
Сравнение AZN с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AZN и FSPSX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZN и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.35%
159.77%
AZN
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN:

0.05

FSPSX:

0.76

Коэф-т Сортино

AZN:

0.21

FSPSX:

1.13

Коэф-т Омега

AZN:

1.03

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

AZN:

0.04

FSPSX:

0.93

Коэф-т Мартина

AZN:

0.08

FSPSX:

2.70

Индекс Язвы

AZN:

15.01%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

AZN:

22.68%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

AZN:

-48.94%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

AZN:

-19.51%

FSPSX:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 10.39% против 5.31% соответственно.


AZN

С начала года

7.64%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-7.08%

1 год

-0.34%

5 лет

8.82%

10 лет

10.39%

FSPSX

С начала года

10.85%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.01%

1 год

11.43%

5 лет

12.11%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZN, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZN: 0.05
FSPSX: 0.76
Коэффициент Сортино AZN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZN: 0.21
FSPSX: 1.13
Коэффициент Омега AZN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZN: 1.03
FSPSX: 1.15
Коэффициент Кальмара AZN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZN: 0.04
FSPSX: 0.93
Коэффициент Мартина AZN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZN: 0.08
FSPSX: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.76
AZN
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и FSPSX

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZN
AstraZeneca PLC
2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок AZN и FSPSX

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.51%
-1.14%
AZN
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и FSPSX

AstraZeneca PLC (AZN) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 11.25% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
10.97%
AZN
FSPSX