PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZBO с VAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZBO с VAW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и Vanguard Materials ETF (VAW).

AZBO и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZBO - это пассивный фонд от Allianz Investment Management LLC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZBO или VAW.

Корреляция

Корреляция между AZBO и VAW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AZBO и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZBO:

0.47

VAW:

-0.30

Коэф-т Сортино

AZBO:

0.75

VAW:

-0.24

Коэф-т Омега

AZBO:

1.13

VAW:

0.97

Коэф-т Кальмара

AZBO:

0.46

VAW:

-0.22

Коэф-т Мартина

AZBO:

2.10

VAW:

-0.67

Индекс Язвы

AZBO:

1.84%

VAW:

7.76%

Дневная вол-ть

AZBO:

7.82%

VAW:

20.11%

Макс. просадка

AZBO:

-8.38%

VAW:

-62.17%

Текущая просадка

AZBO:

-2.55%

VAW:

-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, AZBO показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 0.04%.

AZBO

С начала года

-0.56%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-0.59%

1 год

3.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VAW

С начала года

0.04%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

-10.66%

1 год

-5.94%

5 лет

13.14%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AZBO и VAW

AZBO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

AZBO
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF
VAW
Vanguard Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZBO и VAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZBO
Ранг риск-скорректированной доходности AZBO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZBO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг риск-скорректированной доходности VAW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZBO c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZBO на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа VAW равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZBO и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZBO и VAW

AZBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZBO
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.79%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AZBO и VAW

Максимальная просадка AZBO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBO и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZBO и VAW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что AZBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...