Сравнение AZBO с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и Vanguard Materials ETF (VAW).
AZBO и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZBO - это пассивный фонд от Allianz Investment Management LLC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZBO или VAW.
Основные характеристики
| AZBO | VAW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.06% | 3.64% |
| Дох-ть за 1 год | 14.91% | 14.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.22% | 4.37% |
| Коэф-т Шарпа | 4.08 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 3.85% | 15.24% |
| Макс. просадка | -6.96% | -62.17% |
| Current Drawdown | -0.41% | -4.12% |
Корреляция
Корреляция между AZBO и VAW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZBO и VAW
С начала года, AZBO показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 3.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBO и VAW
AZBO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZBO c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBO и VAW
AZBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBO AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.66% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AZBO и VAW
Максимальная просадка AZBO за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBO и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZBO и VAW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что AZBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.