Сравнение AZBO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AZBO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZBO - это пассивный фонд от Allianz Investment Management LLC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZBO или SPY.
Основные характеристики
| AZBO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.24% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 15.88% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | 8.29% | 8.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 3.93% | 11.67% |
| Макс. просадка | -6.96% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.24% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между AZBO и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AZBO и SPY
С начала года, AZBO показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBO и SPY
AZBO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZBO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBO и SPY
AZBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBO AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AZBO и SPY
Максимальная просадка AZBO за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZBO и SPY
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) составляет 0.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что AZBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.