PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZBO с BALT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZBO с BALT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

AZBO и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZBO - это пассивный фонд от Allianz Investment Management LLC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZBO или BALT.

Корреляция

Корреляция между AZBO и BALT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AZBO и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZBO:

0.47

BALT:

1.57

Коэф-т Сортино

AZBO:

0.75

BALT:

2.36

Коэф-т Омега

AZBO:

1.13

BALT:

1.41

Коэф-т Кальмара

AZBO:

0.46

BALT:

1.61

Коэф-т Мартина

AZBO:

2.10

BALT:

8.07

Индекс Язвы

AZBO:

1.84%

BALT:

0.98%

Дневная вол-ть

AZBO:

7.82%

BALT:

4.97%

Макс. просадка

AZBO:

-8.38%

BALT:

-4.89%

Текущая просадка

AZBO:

-2.55%

BALT:

-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, AZBO показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 0.46%.

AZBO

С начала года

-0.56%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-0.59%

1 год

3.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BALT

С начала года

0.46%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

1.14%

1 год

7.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AZBO и BALT

AZBO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

AZBO
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZBO и BALT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZBO
Ранг риск-скорректированной доходности AZBO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZBO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZBO c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZBO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZBO и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZBO и BALT

Ни AZBO, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZBO и BALT

Максимальная просадка AZBO за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBO и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZBO и BALT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что AZBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...