PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEW.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEW.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AYEW.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEW.DE returned 21.48%/yr vs 14.77%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AYEW.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYEW.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYEW.DE показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%.

AYEW.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
13.12%
С начала года
24.61%
6 месяцев
22.76%
1 год
44.30%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEW.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		24.61%9.65%33.73%55.77%-29.69%41.89%30.99%12.00%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%7.49%

Correlation

The correlation between AYEW.DE and SXR8.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between AYEW.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

AYEW.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEW.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEW.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.21

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.00

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.58

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

12.71

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEW.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEW.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEW.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEW.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.79

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AYEW.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка AYEW.DE за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEW.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEW.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-33.78%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-7.13%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-23.32%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-23.32%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.45%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.17%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.01%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEW.DE и SXR8.DE

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что AYEW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEW.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.65%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

7.57%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

11.56%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

15.16%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

16.09%

+7.39%

Сравнение комиссий AYEW.DE и SXR8.DE

AYEW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEW.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.25%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AYEW.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for AYEW.DE.

AYEW.DE is categorized as Technology Equities, while SXR8.DE is S&P 500. AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for AYEW.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEW.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор