PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEW.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEW.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) and MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped while MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse. Both are passively managed. Over the past 3 years, AYEW.DE returned 27.99%/yr vs 48.38%/yr for MTVR.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AYEW.DE charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for MTVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYEW.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYEW.DE показывает доходность 24.61%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 72.46%.

AYEW.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
13.12%
С начала года
24.61%
6 месяцев
22.76%
1 год
44.30%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEW.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		24.61%9.65%33.73%55.77%-10.84%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%

Correlation

The correlation between AYEW.DE and MTVR.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.91

The correlation between AYEW.DE and MTVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

AYEW.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEW.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEW.DEMTVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
4.86

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
5.35

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.70

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

9.91

-6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

36.18

-28.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEW.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEW.DE на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEW.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEW.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

4.86

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.72

-0.70

Просадки

Сравнение просадок AYEW.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка AYEW.DE за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEW.DE и MTVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEW.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-30.86%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-12.65%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-30.86%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-3.30%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.32%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.47%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEW.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) составляет 6.77%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что AYEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEW.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

10.70%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

19.34%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

25.77%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

25.35%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

25.35%

-1.87%

Сравнение комиссий AYEW.DE и MTVR.DE

AYEW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEW.DE и MTVR.DE

Дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MTVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.25%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AYEW.DE and MTVR.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for AYEW.DE and 0.39% for MTVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEW.DE и MTVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор