Сравнение AXSM с NVO
AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AXSM in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, AXSM returned 40.22%/yr vs 8.66%/yr for NVO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXSM и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXSM показывает доходность 29.79%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции AXSM превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 40.22% против 8.66% соответственно.
AXSM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 36.12%
- С начала года
- 29.79%
- 1 год
- 112.94%
- 3 года*
- 47.89%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 40.22%
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам AXSM и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 29.79% | 115.86% | 6.31% | 3.19% | 104.16% | -53.63% | -21.18% | 3,565.25% | -49.64% | -17.04% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between AXSM and NVO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AXSM:
$12.20B
NVO:
$228.77B
AXSM:
-$3.72
NVO:
DKK 27.42
AXSM:
16.94
NVO:
4.55
AXSM:
222.33
NVO:
7.35
AXSM:
$708.24M
NVO:
DKK 327.80B
AXSM:
$655.82M
NVO:
DKK 268.30B
AXSM:
-$172.72M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXSM vs. NVO — Ранг доходности на риск
AXSM
NVO
Сравнение AXSM c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXSM | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.97 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | -0.40 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | -0.62 | +18.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXSM и NVO
Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXSM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.65% | -74.70% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -49.17% | +30.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -74.70% | +42.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.14% | -74.70% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.26% | -74.70% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -62.59% | +55.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.19% | -17.88% | -21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 31.66% | -25.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXSM и NVO
Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что AXSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXSM | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 8.89% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.65% | 37.48% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 51.71% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.06% | 38.56% | +31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.32% | 32.61% | +57.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXSM и NVO
AXSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXSM и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axsome Therapeutics, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXSM и NVO
AXSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.48M при выручке в 191.20M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AXSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.36M при выручке в 191.20M, что соответствует операционной рентабельности -33.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AXSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.54M при выручке в 191.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXSM and NVO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXSM has higher volatility (9.62%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, AXSM dropped -86.65% vs NVO's -74.70%.
AXSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXSM и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор