PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXL с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXL с VGT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXL или VGT.

Корреляция

Корреляция между AXL и VGT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AXL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXL:

-0.81

VGT:

0.55

Коэф-т Сортино

AXL:

-1.19

VGT:

0.95

Коэф-т Омега

AXL:

0.87

VGT:

1.13

Коэф-т Кальмара

AXL:

-0.45

VGT:

0.61

Коэф-т Мартина

AXL:

-1.40

VGT:

2.00

Индекс Язвы

AXL:

29.49%

VGT:

8.35%

Дневная вол-ть

AXL:

49.33%

VGT:

30.18%

Макс. просадка

AXL:

-99.21%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

AXL:

-87.55%

VGT:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, AXL показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции AXL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -15.61% против 19.73% соответственно.

AXL

С начала года

-21.27%

1 месяц

48.06%

6 месяцев

-31.59%

1 год

-39.76%

5 лет

-1.30%

10 лет

-15.61%

VGT

С начала года

-3.67%

1 месяц

15.01%

6 месяцев

-3.58%

1 год

16.49%

5 лет

20.71%

10 лет

19.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXL и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXL
Ранг риск-скорректированной доходности AXL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXL и VGT

AXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXL
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AXL и VGT

Максимальная просадка AXL за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXL и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AXL и VGT

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AXL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что AXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...