Сравнение AWYIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWYIX или VOO.
Основные характеристики
| AWYIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.63% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 33.08% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 4.54% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 20.56 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 12.12% |
| Макс. просадка | -35.79% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.50% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между AWYIX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWYIX и VOO
С начала года, AWYIX показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции AWYIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.30% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWYIX и VOO
AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWYIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWYIX и VOO
Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 1.19% | 1.80% | 1.76% | 0.93% | 1.47% | 0.95% | 1.31% | 2.09% | 0.95% | 0.95% | 1.61% | 1.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AWYIX и VOO
Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWYIX и VOO
Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.