Сравнение AWGIX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AWGIX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWGIX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | -8.76% | 6.07% | 13.44% | 35.47% | -29.76% | 25.42% | 29.80% | 36.12% | 2.01% | 19.10% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.52% против 18.41% соответственно.
AWGIX
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 10.52%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWGIX и XMMO
AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
AWGIX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
AWGIX
XMMO
Сравнение AWGIX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWGIX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.34 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.91 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.41 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 11.42 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWGIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.34 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AWGIX и XMMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWGIX и XMMO
Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 6.18% | 5.64% | 2.60% | 1.17% | 6.87% | 11.20% | 7.87% | 10.11% | 20.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок AWGIX и XMMO
Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWGIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -55.37% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -12.81% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -27.91% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -36.74% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -2.62% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -9.52% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.70% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWGIX и XMMO
Текущая волатильность для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) составляет 7.20%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWGIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.04% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 14.39% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 22.03% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.27% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.11% | -1.07% |