PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWEIX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWEIX с PRCOX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWEIX или PRCOX.

Корреляция

Корреляция между AWEIX и PRCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWEIX:

-0.01

PRCOX:

0.48

Коэф-т Сортино

AWEIX:

0.16

PRCOX:

0.83

Коэф-т Омега

AWEIX:

1.02

PRCOX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AWEIX:

0.02

PRCOX:

0.51

Коэф-т Мартина

AWEIX:

0.06

PRCOX:

1.95

Индекс Язвы

AWEIX:

7.01%

PRCOX:

5.05%

Дневная вол-ть

AWEIX:

18.30%

PRCOX:

19.70%

Макс. просадка

AWEIX:

-55.48%

PRCOX:

-58.69%

Текущая просадка

AWEIX:

-12.65%

PRCOX:

-8.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWEIX показывает доходность -3.89%, а PRCOX немного выше – -3.85%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 7.31% против 10.00% соответственно.

AWEIX

С начала года

-3.89%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-0.45%

5 лет

7.94%

10 лет

7.31%

PRCOX

С начала года

-3.85%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-5.20%

1 год

9.16%

5 лет

15.86%

10 лет

10.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AWEIX и PRCOX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWEIX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AWEIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWEIX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и PRCOX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PRCOX в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		0.65%0.62%0.88%0.92%0.48%0.59%0.81%1.80%0.81%0.91%0.98%0.80%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		0.67%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и PRCOX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и PRCOX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 6.35%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...