Сравнение AWEIX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWEIX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -7.47% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -3.61% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 12.02% против 14.73% соответственно.
AWEIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 12.02%
PRCOX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и PRCOX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
AWEIX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
AWEIX
PRCOX
Сравнение AWEIX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.99 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.52 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.57 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 7.31 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.99 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и PRCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и PRCOX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности PRCOX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.72% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.78% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и PRCOX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWEIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -53.96% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.32% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -24.94% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -34.42% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -5.80% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -9.22% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.62% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и PRCOX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 5.22%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWEIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.66% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.39% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 18.36% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.32% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.33% | -0.56% |