Сравнение AWEIX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWEIX или PRCOX.
Основные характеристики
| AWEIX | PRCOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.05% | 27.35% |
| Дох-ть за 1 год | 25.15% | 35.43% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.47% | 15.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.77% | 10.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 13.46 | 18.36 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.46% |
| Макс. просадка | -55.48% | -58.69% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и PRCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и PRCOX
С начала года, AWEIX показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 27.35%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и PRCOX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWEIX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и PRCOX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PRCOX в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 0.72% | 0.88% | 0.92% | 0.48% | 0.59% | 0.81% | 1.80% | 0.81% | 0.91% | 0.98% | 0.80% | 0.89% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 0.92% | 1.17% | 0.88% | 0.69% | 0.87% | 0.55% | 1.23% | 1.07% | 1.24% | 1.64% | 1.12% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и PRCOX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и PRCOX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 3.59%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.