PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1P.DE с 2B76.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1P.DE с 2B76.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and 2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1P.DE returned 18.31%/yr vs 19.88%/yr for 2B76.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AW1P.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for 2B76.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1P.DE и 2B76.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1P.DE показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у 2B76.DE с доходностью 31.32%.

AW1P.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.31%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.90%
1 год
28.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B76.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
2.24%
С начала года
31.32%
6 месяцев
32.37%
1 год
41.49%
3 года*
19.88%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1P.DE и 2B76.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		17.34%3.61%25.39%22.76%-14.89%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		31.32%4.50%12.12%35.00%-14.56%

Correlation

The correlation between AW1P.DE and 2B76.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between AW1P.DE and 2B76.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC

Доходность на риск

AW1P.DE vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1P.DE c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1P.DE2B76.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.87

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.62

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.40

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

10.17

+3.55

AW1P.DE vs. 2B76.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1P.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B76.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1P.DE и 2B76.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1P.DE и 2B76.DE

Максимальная просадка AW1P.DE за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки 2B76.DE в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1P.DE и 2B76.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1P.DE2B76.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-35.50%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-12.67%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-29.47%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-4.54%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-9.58%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.24%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1P.DE и 2B76.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что AW1P.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1P.DE2B76.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

8.69%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

18.68%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

23.07%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

22.10%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

22.45%

-6.69%

Сравнение комиссий AW1P.DE и 2B76.DE

AW1P.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 2B76.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1P.DE и 2B76.DE

Ни AW1P.DE, ни 2B76.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1P.DE and 2B76.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1P.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1P.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.

AW1P.DE is categorized as Global Equities, while 2B76.DE is Robotics. AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AW1P.DE and 0.40% for 2B76.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1P.DE и 2B76.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор