Сравнение AW1I.DE с QUEJ.DE
AW1I.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds - AW1I.DE tracks the MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped while QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1I.DE returned 16.29%/yr vs 6.80%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AW1I.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1I.DE и QUEJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1I.DE показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у QUEJ.DE с доходностью 15.94%.
AW1I.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 16.95%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUEJ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.19%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW1I.DE и QUEJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AW1I.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc | 16.95% | 13.16% | 14.27% | 15.68% | -9.58% |
QUEJ.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 15.94% | 3.79% | 1.15% | 8.13% | -12.21% |
Correlation
The correlation between AW1I.DE and QUEJ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between AW1I.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1I.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск
AW1I.DE
QUEJ.DE
Сравнение AW1I.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AW1I.DE | QUEJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.31 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 6.99 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AW1I.DE и QUEJ.DE
Максимальная просадка AW1I.DE за все время составила -19.66%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1I.DE и QUEJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1I.DE | QUEJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -15.02% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.45% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -13.94% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -1.10% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -6.19% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.45% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1I.DE и QUEJ.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AW1I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1I.DE | QUEJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.85% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 14.08% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 17.97% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.39% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.39% | +1.50% |
Сравнение комиссий AW1I.DE и QUEJ.DE
AW1I.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QUEJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1I.DE и QUEJ.DE
Ни AW1I.DE, ни QUEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AW1I.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1I.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1I.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.
AW1I.DE tracks MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.15% for AW1I.DE and 0.25% for QUEJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1I.DE и QUEJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор