Сравнение AW1F.DE с UIMA.DE
AW1F.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - AW1F.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1F.DE returned 19.67%/yr vs 15.39%/yr for UIMA.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW1F.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1F.DE и UIMA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1F.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у UIMA.DE с доходностью 10.59%.
AW1F.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIMA.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам AW1F.DE и UIMA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1F.DE UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc | 12.99% | 3.65% | 32.30% | 24.10% | -18.01% | 12.73% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 10.59% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 5.10% |
Correlation
The correlation between AW1F.DE and UIMA.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between AW1F.DE and UIMA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1F.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск
AW1F.DE
UIMA.DE
Сравнение AW1F.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AW1F.DE | UIMA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.39 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 9.20 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AW1F.DE и UIMA.DE
Максимальная просадка AW1F.DE за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1F.DE и UIMA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1F.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -35.79% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.42% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.95% | -16.25% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -5.32% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.46% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1F.DE и UIMA.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что AW1F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1F.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.91% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 10.77% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 12.85% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.21% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.28% | +0.59% |
Сравнение комиссий AW1F.DE и UIMA.DE
AW1F.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UIMA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1F.DE и UIMA.DE
AW1F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1F.DE UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.08% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
AW1F.DE and UIMA.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1F.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1F.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for UIMA.DE.
AW1F.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while UIMA.DE is Europe Equities. AW1F.DE tracks MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.07% for AW1F.DE and 0.10% for UIMA.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1F.DE и UIMA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор