PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW16.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW16.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW16.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - AW16.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW16.DE returned 13.34%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AW16.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW16.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW16.DE показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.

AW16.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
7.15%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.54%
3 года*
17.62%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW16.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		11.61%0.95%31.99%25.24%-19.63%26.52%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%23.54%

Correlation

The correlation between AW16.DE and FLXU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between AW16.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с AW16.DE:
AW16.DE с IQQN.DEAW16.DE с JRUD.DEAW16.DE с 4UBI.DEAW16.DE с USUE.DEAW16.DE с JGPI.DEAW16.DE с MVEA.DEAW16.DE с UETW.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

AW16.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW16.DE
Ранг доходности на риск AW16.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW16.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW16.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW16.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW16.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW16.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW16.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW16.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.23

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.17

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

4.70

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

17.09

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW16.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW16.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FLXU.DE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW16.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW16.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.23

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.90

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AW16.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка AW16.DE за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW16.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW16.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-32.92%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.98%

-5.76%

-16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.99%

-23.04%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-23.04%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-0.15%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-3.92%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

1.59%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AW16.DE и FLXU.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) имеют волатильность 3.38% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW16.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.43%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.59%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

12.12%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

13.86%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

15.48%

+3.34%

Сравнение комиссий AW16.DE и FLXU.DE

AW16.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW16.DE и FLXU.DE

Ни AW16.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW16.DE and FLXU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW16.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW16.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for AW16.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW16.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор