PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW12.DE с UIMI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW12.DE с UIMI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds from UBS - AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while UIMI.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW12.DE returned 18.73%/yr vs 21.00%/yr for UIMI.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AW12.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for UIMI.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW12.DE и UIMI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW12.DE показывает доходность 24.98%, что значительно ниже, чем у UIMI.DE с доходностью 27.62%.

AW12.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
2.63%
С начала года
24.98%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.64%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIMI.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.62%
С начала года
27.62%
6 месяцев
28.59%
1 год
49.07%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW12.DE и UIMI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		24.98%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		27.62%20.10%13.22%5.76%-14.07%-1.94%

Correlation

The correlation between AW12.DE and UIMI.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between AW12.DE and UIMI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с 6PSK.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с UIMI.DE:
UIMI.DE с EDM2.DEUIMI.DE с LEER.DEUIMI.DE с WTEI.DEUIMI.DE с EUNY.DEUIMI.DE с 4UBQ.DEUIMI.DE с EMXC.DEUIMI.DE с 4UBF.DE

Доходность на риск

AW12.DE vs. UIMI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW12.DE c UIMI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW12.DEUIMI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.81

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.73

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

4.85

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

17.64

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW12.DE vs. UIMI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW12.DE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMI.DE равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW12.DE и UIMI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW12.DEUIMI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AW12.DE и UIMI.DE

Максимальная просадка AW12.DE за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки UIMI.DE в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW12.DE и UIMI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW12.DEUIMI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-36.26%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-10.26%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.74%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.57%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-11.15%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AW12.DE и UIMI.DE

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) имеют волатильность 7.44% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW12.DEUIMI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.28%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

14.92%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

17.74%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.72%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.27%

-0.35%

Сравнение комиссий AW12.DE и UIMI.DE

AW12.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UIMI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW12.DE и UIMI.DE

AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.69%2.31%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AW12.DE and UIMI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for UIMI.DE.

AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.16% for AW12.DE and 0.18% for UIMI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW12.DE и UIMI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор