PortfoliosLab logo

Сравнение AVUVX с VONG

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUVX или VONG.

Основные характеристики


AVUVXVONG
Дох-ть с нач. г.-2.75%21.18%
Дох-ть за 1 год-5.24%12.89%
Дох-ть за 5 лет12.59%13.81%
Дох-ть за 10 лет12.59%14.50%
Коэф-т Шарпа-0.100.64
Дневная вол-ть28.20%25.00%
Макс. просадка-50.24%-32.72%

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между AVUVX и VONG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AVUVX и VONG

С начала года, AVUVX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции AVUVX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.59% против 14.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
50.94%
57.72%
AVUVX
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Сравнение дивидендов AVUVX и VONG

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности VONG в 1.00%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
8.30%8.07%6.29%0.83%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.00%0.98%0.59%0.78%1.06%1.23%1.25%1.57%1.59%1.57%1.42%1.91%

Сравнение комиссий AVUVX и VONG

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

Сравнение AVUVX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
-0.10
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.64

Сравнение коэффициента Шарпа AVUVX и VONG

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVUVX и VONG.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.10
0.64
AVUVX
VONG

Сравнение просадок AVUVX и VONG

Максимальная просадка AVUVX за указанный период составила -18.31%, что больше максимальной просадки VONG равной -31.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVUVX и VONG


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-15.60%
-15.27%
AVUVX
VONG

Сравнение волатильности AVUVX и VONG

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.17%
4.48%
AVUVX
VONG