PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUVX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с VONG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUVX или VONG.

Корреляция

Корреляция между AVUVX и VONG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUVX:

-0.34

VONG:

0.49

Коэф-т Сортино

AVUVX:

-0.24

VONG:

0.85

Коэф-т Омега

AVUVX:

0.97

VONG:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVUVX:

-0.24

VONG:

0.53

Коэф-т Мартина

AVUVX:

-0.63

VONG:

1.77

Индекс Язвы

AVUVX:

11.41%

VONG:

6.97%

Дневная вол-ть

AVUVX:

25.38%

VONG:

24.75%

Макс. просадка

AVUVX:

-50.24%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

AVUVX:

-20.06%

VONG:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -6.49%.

AVUVX

С начала года

-9.85%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

-17.38%

1 год

-8.07%

5 лет

17.76%

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-6.49%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-5.73%

1 год

11.99%

5 лет

17.00%

10 лет

15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVUVX и VONG

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUVX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUVX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и VONG

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VONG в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		1.55%1.40%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и VONG

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и VONG

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 7.90% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...