Сравнение AVUVX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 7.95% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%.
AVUVX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и VONG
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUVX vs. VONG — Ранг доходности на риск
AVUVX
VONG
Сравнение AVUVX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.36 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.22 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 4.16 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и VONG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и VONG
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.57% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и VONG
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -32.72% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -16.23% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -32.72% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -12.29% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -4.90% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.78% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и VONG
Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.66%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.81% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 12.37% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 22.42% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.35% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 20.82% | +8.28% |