Сравнение AVUVX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUVX или VONG.
Основные характеристики
| AVUVX | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.75% | 21.18% |
| Дох-ть за 1 год | -5.24% | 12.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.59% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.59% | 14.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.64 |
| Дневная вол-ть | 28.20% | 25.00% |
| Макс. просадка | -50.24% | -32.72% |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и VONG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AVUVX и VONG
С начала года, AVUVX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции AVUVX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.59% против 14.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AVUVX и VONG
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности VONG в 1.00%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 8.30% | 8.07% | 6.29% | 0.83% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.00% | 0.98% | 0.59% | 0.78% | 1.06% | 1.23% | 1.25% | 1.57% | 1.59% | 1.57% | 1.42% | 1.91% |
Сравнение комиссий AVUVX и VONG
Сравнение AVUVX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | -0.10 | ||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.64 |
Сравнение просадок AVUVX и VONG
Максимальная просадка AVUVX за указанный период составила -18.31%, что больше максимальной просадки VONG равной -31.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVUVX и VONG
Сравнение волатильности AVUVX и VONG
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.