Сравнение AVUS с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Value ETF (VTV).
AVUS и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUS или VTV.
Основные характеристики
| AVUS | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.72% | 5.58% |
| Дох-ть за 1 год | 25.19% | 17.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 7.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 10.17% |
| Макс. просадка | -37.04% | -59.27% |
| Current Drawdown | -3.96% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между AVUS и VTV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVUS и VTV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUS показывает доходность 5.72%, а VTV немного ниже – 5.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и VTV
AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUS c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и VTV
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTV в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.34% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.46% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и VTV
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и VTV
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.