Сравнение AVUS с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Value ETF (VTV).
AVUS и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUS и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUS и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.33% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
AVUS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и VTV
AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUS vs. VTV — Ранг доходности на риск
AVUS
VTV
Сравнение AVUS c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUS | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.61 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.44 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 6.48 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AVUS и VTV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и VTV
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и VTV
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -59.27% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -11.32% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -17.04% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -4.58% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.92% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.51% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и VTV
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.65% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 7.71% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 14.89% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 13.88% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 16.67% | +4.37% |