PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUS с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. AVUS is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 13.06%/yr vs 12.48%/yr for VTV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 18.51%.

AVUS

1 день
-0.39%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
13.24%
С начала года
17.60%
1 год
28.84%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
Всё время*
16.49%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF
$33.98M$38.08M$43.26M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам AVUS и VTV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		17.60%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%8.17%

Correlation

The correlation between AVUS and VTV is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between AVUS and VTV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUS и VTV

Секторы
AVUS
VTV

Технологии

29.7%
15.3%

Финансовые услуги

16.2%
22.4%

Промышленность

10.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.9%

Энергетика

7.3%
6.9%

Здравоохранение

7.3%
15.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.7%

Коммунальные услуги

2.8%
4.8%

Сырьевые материалы

2.8%
3.0%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Технологии

AVUS
29.7%
VTV
15.3%

Финансовые услуги

AVUS
16.2%
VTV
22.4%

Промышленность

AVUS
10.8%
VTV
14.3%

Потребительский циклический сектор

AVUS
10.5%
VTV
3.9%

Коммуникационные услуги

AVUS
7.9%
VTV
2.9%

Энергетика

AVUS
7.3%
VTV
6.9%

Здравоохранение

AVUS
7.3%
VTV
15.2%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.3%
VTV
8.7%

Коммунальные услуги

AVUS
2.8%
VTV
4.8%

Сырьевые материалы

AVUS
2.8%
VTV
3.0%

Недвижимость

AVUS
0.1%
VTV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

AVUS vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.83

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.04

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.59

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

17.77

-1.49

AVUS vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и VTV

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-59.27%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.35%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-14.52%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-17.04%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.81%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.64%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и VTV

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.83%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.77%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

10.30%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.82%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

16.62%

+4.09%

Сравнение комиссий AVUS и VTV

AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и VTV

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and VTV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (3.84%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.06% vs 12.48% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.06% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.91% for AVUS.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор