PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUS с VTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с VTHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVUS is actively managed, while VTHR is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 13.34%/yr vs 12.30%/yr for VTHR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VTHR.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и VTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у VTHR с доходностью 11.04%.

AVUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
11.83%
С начала года
15.18%
1 год
27.24%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—

VTHR

1 день
-0.55%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
8.84%
С начала года
11.04%
1 год
21.61%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и VTHR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.18%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		11.04%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%8.59%

Correlation

The correlation between AVUS and VTHR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between AVUS and VTHR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и VTHR

Секторы
AVUS
VTHR

Технологии

30.5%
36.5%

Финансовые услуги

14.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.9%

Промышленность

11.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.0%

Здравоохранение

7.0%
8.9%

Энергетика

6.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Технологии

AVUS
30.5%
VTHR
36.5%

Финансовые услуги

AVUS
14.5%
VTHR
11.4%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.4%
VTHR
9.9%

Промышленность

AVUS
11.2%
VTHR
9.2%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.3%
VTHR
10.0%

Здравоохранение

AVUS
7.0%
VTHR
8.9%

Энергетика

AVUS
6.8%
VTHR
3.4%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.2%
VTHR
4.3%

Сырьевые материалы

AVUS
2.6%
VTHR
2.0%

Коммунальные услуги

AVUS
2.3%
VTHR
2.1%

Недвижимость

AVUS
0.1%
VTHR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Vanguard Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с VXF

Доходность на риск

AVUS vs. VTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c VTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSVTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.69

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.36

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.44

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

10.69

+4.73

AVUS vs. VTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHR равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и VTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и VTHR

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSVTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-34.61%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.91%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.36%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-25.06%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.60%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.02%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.03%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и VTHR

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSVTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.34%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

10.18%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.84%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.40%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

17.82%

+2.93%

Сравнение комиссий AVUS и VTHR

AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и VTHR

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VTHR в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.92%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.02%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVUS and VTHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTHR has higher volatility (3.34%) compared to AVUS (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs VTHR's -34.61%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.34% vs 12.30% for VTHR. On fees, VTHR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.34% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTHR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

VTHR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.92% for AVUS.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.06% for VTHR.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и VTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор