PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUS с VTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с VTHR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVUS is actively managed, while VTHR is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 13.06%/yr vs 12.23%/yr for VTHR. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VTHR.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и VTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у VTHR с доходностью 13.84%.

AVUS

1 день
-0.39%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
13.24%
С начала года
17.60%
1 год
28.84%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
Всё время*
16.49%

VTHR

1 день
-0.29%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.84%
1 год
24.03%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.23%
10 лет*
14.77%
Всё время*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF
$33.98M$38.08M$43.26M

VTHR

Vanguard Russell 3000 ETF
$8.15M$9.15M$11.00M

Сравнение доходности по годам AVUS и VTHR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		17.60%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		13.84%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%8.59%

Correlation

The correlation between AVUS and VTHR is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between AVUS and VTHR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и VTHR

Секторы
AVUS
VTHR

Технологии

29.7%
35.7%

Финансовые услуги

16.2%
11.9%

Промышленность

10.8%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
9.3%

Энергетика

7.3%
3.2%

Здравоохранение

7.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Сырьевые материалы

2.8%
2.0%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Технологии

AVUS
29.7%
VTHR
35.7%

Финансовые услуги

AVUS
16.2%
VTHR
11.9%

Промышленность

AVUS
10.8%
VTHR
10.0%

Потребительский циклический сектор

AVUS
10.5%
VTHR
9.6%

Коммуникационные услуги

AVUS
7.9%
VTHR
9.3%

Энергетика

AVUS
7.3%
VTHR
3.2%

Здравоохранение

AVUS
7.3%
VTHR
9.6%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.3%
VTHR
4.3%

Коммунальные услуги

AVUS
2.8%
VTHR
2.2%

Сырьевые материалы

AVUS
2.8%
VTHR
2.0%

Недвижимость

AVUS
0.1%
VTHR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Vanguard Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с VXF

Доходность на риск

AVUS vs. VTHR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUS c VTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSVTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.84

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.56

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.71

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

11.73

+4.55

AVUS vs. VTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHR равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и VTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и VTHR

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSVTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-34.61%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.91%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.36%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-25.06%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.29%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.01%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.05%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и VTHR

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSVTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.07%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.46%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

13.13%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.43%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

17.86%

+2.85%

Сравнение комиссий AVUS и VTHR

AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и VTHR

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTHR в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.00%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVUS and VTHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTHR has higher volatility (4.07%) compared to AVUS (3.84%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs VTHR's -34.61%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.06% vs 12.23% for VTHR. On fees, VTHR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.06% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTHR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

VTHR has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.91% for AVUS.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.06% for VTHR.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и VTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор