Сравнение AVUS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AVUS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUS или IWM.
Доходность
Сравнение доходности AVUS и IWM
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 15.06%.
AVUS
22.29%
1.58%
10.61%
31.58%
15.18%
N/A
IWM
15.06%
1.45%
10.46%
30.00%
9.07%
8.45%
Основные характеристики
| AVUS | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 15.32 | 8.37 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 12.83% | 21.00% |
| Макс. просадка | -37.04% | -59.05% |
| Текущая просадка | -1.83% | -5.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и IWM
AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVUS и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и IWM
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.25% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и IWM
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и IWM
Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 4.63%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.