PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUS с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUS с IWM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

AVUS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUS или IWM.

Корреляция

Корреляция между AVUS и IWM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUS:

0.38

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

AVUS:

0.68

IWM:

0.10

Коэф-т Омега

AVUS:

1.10

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVUS:

0.39

IWM:

-0.04

Коэф-т Мартина

AVUS:

1.43

IWM:

-0.13

Индекс Язвы

AVUS:

5.38%

IWM:

9.69%

Дневная вол-ть

AVUS:

20.15%

IWM:

24.42%

Макс. просадка

AVUS:

-37.04%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

AVUS:

-5.87%

IWM:

-15.73%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -7.83%.

AVUS

С начала года

-1.22%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

-2.98%

1 год

7.55%

3 года

13.65%

5 лет

16.69%

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-7.83%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-1.34%

3 года

6.34%

5 лет

9.91%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий AVUS и IWM

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUS и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и IWM

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWM в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.32%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.21%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и IWM

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и IWM

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.10%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...