PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. AVUS is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 13.04%/yr vs 6.11%/yr for IWM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и IWM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%9.12%

Correlation

The correlation between AVUS and IWM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between AVUS and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и IWM

Секторы
AVUS
IWM

Технологии

27.5%
19.5%

Финансовые услуги

15.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
7.8%

Промышленность

11.5%
17.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
2.0%

Энергетика

7.4%
6.0%

Здравоохранение

7.1%
15.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.1%

Сырьевые материалы

2.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Недвижимость

0.2%
5.7%

Технологии

AVUS
27.5%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
IWM
7.8%

Промышленность

AVUS
11.5%
IWM
17.1%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
IWM
2.0%

Энергетика

AVUS
7.4%
IWM
6.0%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
IWM
2.1%

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
IWM
3.0%

Недвижимость

AVUS
0.2%
IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

AVUS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.05

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.85

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.56

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

12.64

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.37

+0.43

Просадки

Сравнение просадок AVUS и IWM

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-59.05%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.03%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-27.50%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-31.91%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.49%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-10.77%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.10%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и IWM

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 2.98%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.75%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

13.53%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

19.20%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

22.52%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

23.04%

-2.19%

Сравнение комиссий AVUS и IWM

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и IWM

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and IWM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.04% vs 6.11% for IWM. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.04% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.88% for IWM.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.19% for IWM.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор