PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avnet, Inc. (AVT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.33%
10.78%
AVT
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, AVT показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции AVT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.36% против 18.03% соответственно.


AVT

С начала года

10.11%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

0.33%

1 год

18.12%

5 лет (среднегодовая)

8.90%

10 лет (среднегодовая)

4.36%

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


AVTQQQ
Коэф-т Шарпа0.741.76
Коэф-т Сортино1.172.35
Коэф-т Омега1.151.32
Коэф-т Кальмара1.332.25
Коэф-т Мартина3.348.18
Индекс Язвы5.42%3.74%
Дневная вол-ть24.52%17.36%
Макс. просадка-84.52%-82.98%
Текущая просадка-5.62%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AVT и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avnet, Inc. (AVT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.741.76
Коэффициент Сортино AVT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.172.35
Коэффициент Омега AVT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.32
Коэффициент Кальмара AVT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.332.25
Коэффициент Мартина AVT, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.348.18
AVT
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AVT на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
1.76
AVT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVT и QQQ

Дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVT
Avnet, Inc.
2.31%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%1.44%0.68%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок AVT и QQQ

Максимальная просадка AVT за все время составила -84.52%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.62%
-1.62%
AVT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AVT и QQQ

Avnet, Inc. (AVT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.22%
5.36%
AVT
QQQ