PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVT с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVT с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avnet, Inc. (AVT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVT и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avnet, Inc. (AVT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVT и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVT
Avnet, Inc.		31.57%-5.57%6.43%24.41%3.39%20.16%-14.86%19.88%-7.24%-15.28%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, AVT показывает доходность 31.57%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции AVT превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 5.84% против 5.16% соответственно.

AVT

1 день
2.09%
1 месяц
-2.65%
С начала года
31.57%
6 месяцев
22.05%
1 год
36.00%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.18%
10 лет*
5.84%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avnet, Inc.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AVT:
AVT с ARWAVT с SNXAVT с OPCHAVT с QQQAVT с FASTAVT с SPYAVT с OR.PA
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Доходность на риск

AVT vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVT
Ранг доходности на риск AVT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVT c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avnet, Inc. (AVT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVTHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.87

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.82

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

9.57

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVT vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVT на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVT и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.25

Корреляция

Корреляция между AVT и HYG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVT и HYG

Дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVT
Avnet, Inc.		2.19%2.83%2.45%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок AVT и HYG

Максимальная просадка AVT за все время составила -84.53%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVT и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVTHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.53%

-34.25%

-50.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-3.93%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-15.79%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.40%

-22.03%

-36.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-1.05%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.62%

-3.27%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

0.75%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVT и HYG

Avnet, Inc. (AVT) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что AVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVTHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

2.30%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

2.93%

+19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

5.57%

+28.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

7.51%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

8.31%

+22.40%