PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VXUS с AVNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXUS с AVNM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).

VXUS и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или AVNM.

Корреляция

Корреляция между VXUS и AVNM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXUS:

0.60

AVNM:

0.64

Коэф-т Сортино

VXUS:

1.09

AVNM:

1.13

Коэф-т Омега

VXUS:

1.15

AVNM:

1.15

Коэф-т Кальмара

VXUS:

0.87

AVNM:

0.89

Коэф-т Мартина

VXUS:

2.75

AVNM:

2.95

Индекс Язвы

VXUS:

4.29%

AVNM:

4.24%

Дневная вол-ть

VXUS:

16.96%

AVNM:

16.96%

Макс. просадка

VXUS:

-35.97%

AVNM:

-14.03%

Текущая просадка

VXUS:

0.00%

AVNM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 13.71%.

VXUS

С начала года

12.69%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

11.51%

1 год

10.02%

5 лет

11.81%

10 лет

5.23%

AVNM

С начала года

13.71%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

13.20%

1 год

10.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VXUS и AVNM

VXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXUS и AVNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг риск-скорректированной доходности AVNM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVNM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXUS c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и AVNM

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности AVNM в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.95%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.09%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и AVNM

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и AVNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и AVNM

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...