PortfoliosLab logo
Сравнение AVIV с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIV и KBWB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVIV и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.59%
-0.33%
AVIV
KBWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.74

KBWB:

0.59

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.12

KBWB:

0.99

Коэф-т Омега

AVIV:

1.15

KBWB:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVIV:

0.90

KBWB:

0.62

Коэф-т Мартина

AVIV:

3.35

KBWB:

2.25

Индекс Язвы

AVIV:

3.79%

KBWB:

7.40%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.30%

KBWB:

28.22%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

KBWB:

-50.27%

Текущая просадка

AVIV:

-0.65%

KBWB:

-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -7.53%.


AVIV

С начала года

12.06%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

8.95%

1 год

12.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KBWB

С начала года

-7.53%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-1.82%

1 год

17.22%

5 лет

13.19%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и KBWB

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.


График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWB: 0.35%
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVIV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и KBWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVIV: 0.74
KBWB: 0.59
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVIV: 1.12
KBWB: 0.99
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVIV: 1.15
KBWB: 1.14
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVIV: 0.90
KBWB: 0.62
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVIV: 3.35
KBWB: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWB равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.59
AVIV
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и KBWB

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности KBWB в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.09%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.65%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и KBWB

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65%
-16.31%
AVIV
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и KBWB

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 11.60%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
17.50%
AVIV
KBWB