PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с KBWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index, while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.17%/yr vs 31.93%/yr for KBWB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью 4.07%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и KBWB

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%1.84%

Correlation

The correlation between AVIV and KBWB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.64

The correlation between AVIV and KBWB shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIV и KBWB

Секторы
AVIV
KBWB

Финансовые услуги

27.5%
100.0%

Промышленность

17.3%

-

Энергетика

14.2%

-

Сырьевые материалы

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Технологии

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
KBWB
100.0%

Промышленность

AVIV
17.3%
KBWB

-

Энергетика

AVIV
14.2%
KBWB

-

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
KBWB

-

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
KBWB

-

Здравоохранение

AVIV
4.8%
KBWB

-

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
KBWB

-

Технологии

AVIV
3.5%
KBWB

-

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
KBWB

-

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
KBWB

-

Недвижимость

AVIV
1.0%
KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

AVIV vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.73

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.28

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.11

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

6.64

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа KBWB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.73

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AVIV и KBWB

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-50.27%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-16.38%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-25.43%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-3.29%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-11.74%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.20%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и KBWB

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 4.33%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.14%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

15.49%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

20.06%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

26.63%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

29.20%

-12.32%

Сравнение комиссий AVIV и KBWB

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и KBWB

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности KBWB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and KBWB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.14%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs KBWB's -50.27%.

On 3-year performance, KBWB leads with 31.93% vs 22.17% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBWB has performed better with a 31.93% return vs 22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.06% for KBWB.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KBWB is Financials Equities. AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.35% for KBWB.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор