PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVIV и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
32.95%
AVIV
KBWB

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 46.92%.


AVIV

С начала года

5.87%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-0.75%

1 год

12.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

KBWB

С начала года

46.92%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

32.96%

1 год

71.96%

5 лет (среднегодовая)

7.84%

10 лет (среднегодовая)

9.17%

Основные характеристики


AVIVKBWB
Коэф-т Шарпа1.003.18
Коэф-т Сортино1.404.48
Коэф-т Омега1.171.57
Коэф-т Кальмара1.681.76
Коэф-т Мартина4.9923.46
Индекс Язвы2.54%3.07%
Дневная вол-ть12.72%22.61%
Макс. просадка-27.69%-50.27%
Текущая просадка-5.49%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и KBWB

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.


KBWB
Invesco KBW Bank ETF
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVIV и KBWB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.003.18
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.404.48
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.57
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.681.76
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.9923.46
AVIV
KBWB

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
3.18
AVIV
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и KBWB

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности KBWB в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.65%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.32%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%1.43%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и KBWB

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.49%
0
AVIV
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и KBWB

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 3.61%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
11.53%
AVIV
KBWB