Сравнение AVIV с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
AVIV и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVIV и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIV и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 6.56% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.26% | 1.93% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -4.32%.
AVIV
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIV и KBWB
AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
AVIV vs. KBWB — Ранг доходности на риск
AVIV
KBWB
Сравнение AVIV c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIV | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.22 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.63 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.87 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 5.53 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIV | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.22 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.48 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между AVIV и KBWB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIV и KBWB
Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.96% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок AVIV и KBWB
Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIV | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -50.27% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -16.38% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -11.08% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -11.82% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.55% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIV и KBWB
Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 6.91% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIV | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.74% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 16.01% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 26.00% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 26.66% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 29.25% | -12.34% |