PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVIV с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIV и KBWB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AVIV с KBWB

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

AVIV и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIV или KBWB.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.96

KBWB:

0.85

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.25

KBWB:

1.17

Коэф-т Омега

AVIV:

1.17

KBWB:

1.17

Коэф-т Кальмара

AVIV:

1.01

KBWB:

0.78

Коэф-т Мартина

AVIV:

3.80

KBWB:

2.61

Индекс Язвы

AVIV:

3.77%

KBWB:

7.97%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.19%

KBWB:

28.77%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

KBWB:

-50.27%

Текущая просадка

AVIV:

-0.05%

KBWB:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -0.43%.

AVIV

С начала года

17.69%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

15.94%

1 год

15.07%

3 года

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KBWB

С начала года

-0.43%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-7.33%

1 год

23.20%

3 года

7.77%

5 лет

16.37%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Invesco KBW Bank ETF

Сравнение комиссий AVIV и KBWB

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.

KBWB
Invesco KBW Bank ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и KBWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWB равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и KBWB

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности KBWB в 2.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.94%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.47%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и KBWB

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и KBWB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и KBWB

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 2.53%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...