Сравнение AVGO с VZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Verizon Communications Inc. (VZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или VZ.
Основные характеристики
AVGO | VZ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.64% | 12.04% |
Дох-ть за 1 год | 115.27% | 17.47% |
Дох-ть за 3 года | 43.70% | -5.28% |
Дох-ть за 5 лет | 38.91% | -1.87% |
Дох-ть за 10 лет | 38.99% | 3.62% |
Коэф-т Шарпа | 3.27 | 0.73 |
Дневная вол-ть | 35.06% | 23.84% |
Макс. просадка | -48.30% | -56.77% |
Current Drawdown | -5.88% | -19.03% |
Фундаментальные показатели
AVGO | VZ | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $627.23B | $169.73B |
Прибыль на акцию | $26.93 | $2.75 |
Цена/прибыль | 50.26 | 14.68 |
PEG коэффициент | 1.57 | 1.11 |
Выручка (12 мес.) | $38.86B | $133.97B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $24.95B | $77.70B |
EBITDA (12 мес.) | $20.40B | $47.87B |
Корреляция
Корреляция между AVGO и VZ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и VZ
С начала года, AVGO показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у VZ с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 38.99% против 3.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGO c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Broadcom Inc. | 3.27 | ||||
Verizon Communications Inc. | 0.73 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и VZ
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VZ в 6.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broadcom Inc. | 1.49% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
Verizon Communications Inc. | 6.34% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и VZ
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки VZ в -56.77%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVGO и VZ
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и VZ
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.