PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGO с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с VZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или VZ.

Корреляция

Корреляция между AVGO и VZ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AVGO и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,080.77%
228.98%
AVGO
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

0.88

VZ:

0.83

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.62

VZ:

1.18

Коэф-т Омега

AVGO:

1.21

VZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.35

VZ:

0.80

Коэф-т Мартина

AVGO:

3.89

VZ:

3.40

Индекс Язвы

AVGO:

14.28%

VZ:

5.42%

Дневная вол-ть

AVGO:

63.17%

VZ:

22.13%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

AVGO:

-24.31%

VZ:

-9.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$884.67B

VZ:

$182.09B

EPS

AVGO:

$2.16

VZ:

$4.20

Коэффициент P/E

AVGO:

87.11

VZ:

10.17

Коэффициент PEG

AVGO:

0.47

VZ:

2.12

Коэффициент P/S

AVGO:

16.22

VZ:

1.35

Коэффициент P/B

AVGO:

11.92

VZ:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$54.53B

VZ:

$101.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$34.51B

VZ:

$60.58B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$25.47B

VZ:

$35.37B

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 35.20% против 3.64% соответственно.

AVGO

С начала года

-18.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.43%

1 год

51.53%

5 лет

52.04%

10 лет

35.20%

VZ

С начала года

10.75%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

5.81%

1 год

15.77%

5 лет

-0.28%

10 лет

3.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVGO: 0.88
VZ: 0.83
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVGO: 1.62
VZ: 1.18
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVGO: 1.21
VZ: 1.17
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVGO: 1.35
VZ: 0.80
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVGO: 3.89
VZ: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZ равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.83
AVGO
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и VZ

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VZ в 6.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.		1.19%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.30%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и VZ

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, примерно равная максимальной просадке VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.31%
-9.45%
AVGO
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и VZ

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.82%
8.73%
AVGO
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию