PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVGO с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVGOVZ
Дох-ть с нач. г.18.64%12.04%
Дох-ть за 1 год115.27%17.47%
Дох-ть за 3 года43.70%-5.28%
Дох-ть за 5 лет38.91%-1.87%
Дох-ть за 10 лет38.99%3.62%
Коэф-т Шарпа3.270.73
Дневная вол-ть35.06%23.84%
Макс. просадка-48.30%-56.77%
Current Drawdown-5.88%-19.03%

Фундаментальные показатели


AVGOVZ
Рыночная капитализация$627.23B$169.73B
Прибыль на акцию$26.93$2.75
Цена/прибыль50.2614.68
PEG коэффициент1.571.11
Выручка (12 мес.)$38.86B$133.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$24.95B$77.70B
EBITDA (12 мес.)$20.40B$47.87B

Корреляция

0.19
-1.001.00

Корреляция между AVGO и VZ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и VZ

С начала года, AVGO показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у VZ с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 38.99% против 3.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11,201.72%
194.15%
AVGO
VZ

Сравнение акций, фондов или ETF


Broadcom Inc.

Verizon Communications Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVGO c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVGO
Broadcom Inc.
3.27
VZ
Verizon Communications Inc.
0.73

Сравнение коэффициента Шарпа AVGO и VZ

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVGO и VZ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.27
0.73
AVGO
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и VZ

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VZ в 6.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVGO
Broadcom Inc.
1.49%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.34%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и VZ

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки VZ в -56.77%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVGO и VZ


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.88%
-19.03%
AVGO
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и VZ

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
14.55%
3.75%
AVGO
VZ