PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGO с BRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с BRT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и BRT Apartments Corp. (BRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или BRT.

Корреляция

Корреляция между AVGO и BRT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AVGO и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,080.77%
559.01%
AVGO
BRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

0.88

BRT:

-0.24

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.62

BRT:

-0.16

Коэф-т Омега

AVGO:

1.21

BRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.35

BRT:

-0.22

Коэф-т Мартина

AVGO:

3.89

BRT:

-0.70

Индекс Язвы

AVGO:

14.28%

BRT:

9.53%

Дневная вол-ть

AVGO:

63.17%

BRT:

27.83%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

BRT:

-89.03%

Текущая просадка

AVGO:

-24.31%

BRT:

-28.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$884.67B

BRT:

$298.90M

EPS

AVGO:

$2.16

BRT:

-$0.52

Коэффициент PEG

AVGO:

0.47

BRT:

0.00

Коэффициент P/S

AVGO:

16.22

BRT:

3.07

Коэффициент P/B

AVGO:

11.92

BRT:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$54.53B

BRT:

$72.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$34.51B

BRT:

$32.97M

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$25.47B

BRT:

$29.29M

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью -11.87%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции BRT по среднегодовой доходности: 35.20% против 13.87% соответственно.

AVGO

С начала года

-18.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.43%

1 год

51.53%

5 лет

52.04%

10 лет

35.20%

BRT

С начала года

-11.87%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

-5.69%

1 год

-6.05%

5 лет

18.47%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и BRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVGO: 0.88
BRT: -0.24
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVGO: 1.62
BRT: -0.16
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVGO: 1.21
BRT: 0.98
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVGO: 1.35
BRT: -0.22
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVGO: 3.89
BRT: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BRT равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
-0.24
AVGO
BRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и BRT

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BRT в 6.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.		1.19%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
BRT
BRT Apartments Corp.		6.38%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и BRT

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки BRT в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и BRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.31%
-28.17%
AVGO
BRT

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и BRT

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.82%
9.15%
AVGO
BRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию