PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVES с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVESVYM
Дох-ть с нач. г.3.09%8.99%
Дох-ть за 1 год16.81%19.94%
Коэф-т Шарпа1.271.97
Дневная вол-ть13.55%10.84%
Макс. просадка-27.40%-56.98%
Current Drawdown-1.59%0.00%

Корреляция

0.63
-1.001.00

Корреляция между AVES и VYM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVES и VYM

С начала года, AVES показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 8.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.44%
26.54%
AVES
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis Emerging Markets Value ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий AVES и VYM

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVES c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.27
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.97

Сравнение коэффициента Шарпа AVES и VYM

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVES и VYM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.27
1.97
AVES
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и VYM

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VYM в 2.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.84%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.82%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок AVES и VYM

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVES и VYM


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.59%
0
AVES
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и VYM

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.72%
2.30%
AVES
VYM