PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с VHYAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-2.00%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%24.82%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.69%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.69%.

AVEGX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-2.39%
1 год
6.61%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.15%

VHYAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.90%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.32%
1 год
17.17%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий AVEGX и VHYAX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AVEGX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.18

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.69

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.56

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

6.86

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.18

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между AVEGX и VHYAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и VHYAX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.83%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и VHYAX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-35.14%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.48%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-15.87%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-4.92%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-3.84%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.57%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и VHYAX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

3.64%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

8.00%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

15.16%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.00%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.11%

+0.76%