PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEGX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с VHYAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или VHYAX.

Корреляция

Корреляция между AVEGX и VHYAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEGX:

0.10

VHYAX:

0.53

Коэф-т Сортино

AVEGX:

0.29

VHYAX:

0.94

Коэф-т Омега

AVEGX:

1.04

VHYAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVEGX:

0.10

VHYAX:

0.67

Коэф-т Мартина

AVEGX:

0.27

VHYAX:

2.62

Индекс Язвы

AVEGX:

8.23%

VHYAX:

3.67%

Дневная вол-ть

AVEGX:

21.07%

VHYAX:

15.89%

Макс. просадка

AVEGX:

-48.28%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

AVEGX:

-11.84%

VHYAX:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью -0.73%.

AVEGX

С начала года

0.80%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

-10.97%

1 год

2.05%

5 лет

6.45%

10 лет

5.26%

VHYAX

С начала года

-0.73%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-3.66%

1 год

8.10%

5 лет

13.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEGX и VHYAX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEGX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEGX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и VHYAX

AVEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		0.00%0.00%0.09%0.30%0.00%0.00%0.01%0.20%0.09%0.09%0.27%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.91%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и VHYAX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и VHYAX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...