PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVD с VTI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVD или VTI.

Корреляция

Корреляция между AVD и VTI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVD:

-0.82

VTI:

0.64

Коэф-т Сортино

AVD:

-1.30

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

AVD:

0.79

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVD:

-0.71

VTI:

0.70

Коэф-т Мартина

AVD:

-1.20

VTI:

2.67

Индекс Язвы

AVD:

53.47%

VTI:

5.08%

Дневная вол-ть

AVD:

63.09%

VTI:

20.28%

Макс. просадка

AVD:

-89.90%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AVD:

-87.04%

VTI:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, AVD показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -10.47% против 12.02% соответственно.

AVD

С начала года

-3.89%

1 месяц

18.35%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-51.14%

5 лет

-19.06%

10 лет

-10.47%

VTI

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

12.82%

5 лет

17.03%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVD
Ранг риск-скорректированной доходности AVD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVD и VTI

Дивидендная доходность AVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVD
American Vanguard Corporation		0.67%1.30%1.09%0.48%0.49%0.26%0.41%0.53%0.31%0.16%0.14%1.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AVD и VTI

Максимальная просадка AVD за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVD и VTI

American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...