PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUR с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUR с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AUR и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUR и VONG

2026 (YTD)20252024202320222021
AUR
Aurora Innovation, Inc.		8.85%-39.05%44.16%261.16%-89.25%12.60%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%21.88%

Доходность по периодам

С начала года, AUR показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%.

AUR

1 день
1.46%
1 месяц
-12.00%
С начала года
8.85%
6 месяцев
-19.77%
1 год
-37.89%
3 года*
44.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurora Innovation, Inc.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с AUR:
AUR с CLOVAUR с VGTAUR с RXRXAUR с BBAIAUR с SPYAUR с ABRAUR с INOD
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

AUR vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUR
Ранг доходности на риск AUR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUR c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AURVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

0.84

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.36

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.22

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

4.16

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUR vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUR и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AURVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.84

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.84

-1.03

Корреляция

Корреляция между AUR и VONG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUR и VONG

AUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUR
Aurora Innovation, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок AUR и VONG

Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

AURVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.34%

-32.72%

-60.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-16.23%

-37.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.57%

-12.29%

-63.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.57%

-4.90%

-62.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.61%

4.78%

+31.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AUR и VONG

Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что AUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AURVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.39%

6.81%

+9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

12.37%

+29.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.85%

22.42%

+41.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.05%

21.35%

+68.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.05%

20.82%

+69.23%