PortfoliosLab logo
Сравнение AUR с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUR и VONG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AUR и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
65.63%
9.28%
AUR
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUR:

1.51

VONG:

0.98

Коэф-т Сортино

AUR:

2.63

VONG:

1.36

Коэф-т Омега

AUR:

1.31

VONG:

1.18

Коэф-т Кальмара

AUR:

1.89

VONG:

1.34

Коэф-т Мартина

AUR:

9.18

VONG:

4.88

Индекс Язвы

AUR:

18.07%

VONG:

3.60%

Дневная вол-ть

AUR:

109.97%

VONG:

18.05%

Макс. просадка

AUR:

-93.34%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

AUR:

-59.44%

VONG:

-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, AUR показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -4.04%.


AUR

С начала года

10.16%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

48.61%

1 год

171.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-4.04%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

5.66%

1 год

15.60%

5 лет

17.75%

10 лет

15.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUR и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUR
Ранг риск-скорректированной доходности AUR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUR c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AUR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.001.510.98
Коэффициент Сортино AUR, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.631.36
Коэффициент Омега AUR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.18
Коэффициент Кальмара AUR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.891.34
Коэффициент Мартина AUR, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.184.88
AUR
VONG

Показатель коэффициента Шарпа AUR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUR и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.51
0.98
AUR
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUR и VONG

AUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUR
Aurora Innovation, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.58%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок AUR и VONG

Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-59.44%
-7.94%
AUR
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности AUR и VONG

Aurora Innovation, Inc. (AUR) имеет более высокую волатильность в 47.01% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
47.01%
5.40%
AUR
VONG