Сравнение AUMN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности AUMN и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUMN и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMN Golden Minerals Company | -36.36% | 253.13% | -82.03% | -92.42% | -21.44% | -54.04% | 145.16% | 41.62% | -49.09% | -25.87% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AUMN показывает доходность -36.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -32.61% против 12.29% соответственно.
AUMN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -29.51%
- С начала года
- -36.36%
- 6 месяцев
- -53.24%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- -65.69%
- 5 лет*
- -58.63%
- 10 лет*
- -32.61%
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AUMN
^GSPC
Сравнение AUMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMN | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.88 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.39 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 6.43 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.88 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.62 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | 0.68 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.46 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между AUMN и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок AUMN и ^GSPC
Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.93% | -9.10% | -54.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.61% | -25.43% | -74.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.70% | -33.92% | -65.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -5.67% | -94.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -10.75% | -75.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.63% | 2.62% | +30.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMN и ^GSPC
Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 5.29% | +17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.20% | 9.55% | +62.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.82% | 18.33% | +101.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.11% | 16.90% | +90.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.35% | 18.04% | +81.31% |