PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUMN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUMN и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AUMN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-77.82%
7.77%
AUMN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUMN:

-0.69

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

AUMN:

-1.07

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

AUMN:

0.86

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

AUMN:

-0.78

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

AUMN:

-1.51

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

AUMN:

51.83%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

AUMN:

113.50%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

AUMN:

-99.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AUMN:

-99.99%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, AUMN показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -39.68% против 11.46% соответственно.


AUMN

С начала года

4.50%

1 месяц

21.85%

6 месяцев

-76.58%

1 год

-78.31%

5 лет

-58.00%

10 лет

-39.68%

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUMN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUMN
Ранг риск-скорректированной доходности AUMN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUMN, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.692.06
Коэффициент Сортино AUMN, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.072.74
Коэффициент Омега AUMN, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.38
Коэффициент Кальмара AUMN, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.783.13
Коэффициент Мартина AUMN, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.5112.84
AUMN
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AUMN на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.69
2.06
AUMN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AUMN и ^GSPC

Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.99%
-1.54%
AUMN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AUMN и ^GSPC

Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 39.76% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
39.76%
5.07%
AUMN
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab