PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUMN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMN с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUMN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AUMN и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AUMN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.00%
558.92%
AUMN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUMN:

-0.59

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

AUMN:

-0.66

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

AUMN:

0.92

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

AUMN:

-0.71

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

AUMN:

-1.27

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

AUMN:

56.26%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

AUMN:

121.36%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

AUMN:

-99.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AUMN:

-99.98%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, AUMN показывает доходность 71.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -34.56% против 10.05% соответственно.

AUMN

С начала года

71.31%

1 месяц

-38.86%

6 месяцев

-57.83%

1 год

-72.41%

5 лет

-50.95%

10 лет

-34.56%

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUMN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMN
Ранг риск-скорректированной доходности AUMN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AUMN, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AUMN: -0.59
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AUMN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AUMN: -0.66
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AUMN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AUMN: 0.92
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AUMN, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AUMN: -0.71
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AUMN, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AUMN: -1.27
^GSPC: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа AUMN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.49
AUMN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AUMN и ^GSPC

Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-10.73%
AUMN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AUMN и ^GSPC

Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.44%
14.23%
AUMN
^GSPC