Сравнение AUMN с ^GSPC
AUMN (Golden Minerals Company) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, AUMN returned -38.33%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUMN и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMN показывает доходность -41.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -38.33% против 13.27% соответственно.
AUMN
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 7.12%
- 6 месяцев
- -23.93%
- С начала года
- -41.91%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- -49.17%
- 5 лет*
- -57.14%
- 10 лет*
- -38.33%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам AUMN и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMN Golden Minerals Company | -41.91% | 253.13% | -82.03% | -92.42% | -21.44% | -54.04% | 145.16% | 41.62% | -49.09% | -25.87% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between AUMN and ^GSPC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AUMN
^GSPC
Сравнение AUMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMN | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.24 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 9.71 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMN и ^GSPC
Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -9.10% | -63.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.57% | -18.90% | -77.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -25.43% | -74.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.70% | -33.92% | -65.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -1.00% | -98.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.68% | -10.70% | -75.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.78% | 2.09% | +44.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMN и ^GSPC
Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.78% | 3.25% | +21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.21% | 10.00% | +54.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.50% | 12.56% | +91.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.47% | 17.00% | +91.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.85% | 18.05% | +78.80% |
Часто задаваемые вопросы
AUMN and ^GSPC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMN has higher volatility (24.78%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, AUMN dropped -99.99% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMN и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор