Сравнение AUMN с ^GSPC
AUMN (Golden Minerals Company) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, AUMN returned -37.77%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AUMN и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMN показывает доходность -38.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -37.77% против 13.47% соответственно.
AUMN
- 1 день
- 9.23%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- -27.14%
- С начала года
- -38.67%
- 1 год
- -20.63%
- 3 года*
- -43.96%
- 5 лет*
- -56.01%
- 10 лет*
- -37.77%
- Всё время*
- -23.90%
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
| $3.71K | $4.03K | $4.07K |
Сравнение доходности по годам AUMN и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMN Golden Minerals Company | -38.67% | 253.13% | -82.03% | -92.42% | -21.44% | -54.04% | 145.16% | 41.62% | -49.09% | -25.87% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between AUMN and ^GSPC is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AUMN
^GSPC
Сравнение AUMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMN | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.50 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.58 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMN и ^GSPC
Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -9.10% | -63.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.57% | -18.90% | -77.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -25.43% | -74.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.68% | -33.92% | -65.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -0.17% | -99.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.72% | -10.69% | -76.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.12% | 2.14% | +46.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMN и ^GSPC
Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 4.09% | +24.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.21% | 10.29% | +53.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.49% | 12.87% | +93.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.08% | 17.04% | +92.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 18.08% | +78.75% |
Часто задаваемые вопросы
AUMN and ^GSPC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMN has higher volatility (28.26%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, AUMN dropped -99.99% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMN и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор