Сравнение AUMN с ^GSPC
AUMN (Golden Minerals Company) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUMN и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMN показывает доходность -50.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
AUMN
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- -50.00%
- 6 месяцев
- -52.87%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -60.48%
- 5 лет*
- -60.89%
- 10 лет*
- -34.23%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMN и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUMN Golden Minerals Company | -50.00% | 64.55% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between AUMN and ^GSPC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AUMN
^GSPC
Сравнение AUMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMN | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 1.91 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок AUMN и ^GSPC
Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -9.10% | -90.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.97% | -97.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -1.13% | -85.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMN и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.11% | 12.19% | +95.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.06% | 12.19% | +95.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.09% | 12.19% | +85.90% |
Часто задаваемые вопросы
AUMN and ^GSPC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUMN и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор