PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUMN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUMN и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AUMN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.18%
509.58%
AUMN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUMN:

-0.47

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

AUMN:

-0.18

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

AUMN:

0.98

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

AUMN:

-0.58

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

AUMN:

-0.91

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

AUMN:

63.28%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

AUMN:

122.19%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

AUMN:

-99.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AUMN:

-99.97%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, AUMN показывает доходность 118.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -33.01% против 9.37% соответственно.


AUMN

С начала года

118.52%

1 месяц

155.12%

6 месяцев

-28.81%

1 год

-64.57%

5 лет

-49.78%

10 лет

-33.01%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUMN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUMN
Ранг риск-скорректированной доходности AUMN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUMN, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AUMN: -0.54
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино AUMN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AUMN: -0.43
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега AUMN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AUMN: 0.95
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара AUMN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AUMN: -0.65
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина AUMN, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AUMN: -1.02
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа AUMN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.17
AUMN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AUMN и ^GSPC

Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-17.42%
AUMN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AUMN и ^GSPC

Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 59.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.68%
9.30%
AUMN
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab