Сравнение AUMI с BITO
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. AUMI is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, AUMI returned 39.31% vs -48.20% for BITO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -19.46%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.01%.
AUMI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -25.32%
- С начала года
- -19.46%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -28.01%
- 1 год
- -48.20%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -19.46% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.01% | -11.19% | 104.45% | 1.20% |
Correlation
The correlation between AUMI and BITO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between AUMI and BITO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. BITO — Ранг доходности на риск
AUMI
BITO
Сравнение AUMI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.89 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.42 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и BITO
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.42%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.42% | -77.86% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -54.47% | +15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.41% | -50.35% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -37.07% | +28.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 34.06% | -16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и BITO
Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 10.41% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 34.29% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.66% | 44.02% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.48% | 54.78% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 54.78% | -12.30% |
Сравнение комиссий AUMI и BITO
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и BITO
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BITO в 60.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.07% | 0.86% | 1.84% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.45% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and BITO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (12.42%) compared to BITO (10.41%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.42% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, AUMI leads with 39.31% vs -48.20% for BITO. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 39.31% return vs -48.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.45%, compared with 1.07% for AUMI.
AUMI is categorized as Gold, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.95% for BITO.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор