PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUM5.DE с FRNE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUM5.DE с FRNE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) and FRNE.DE (Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FRNE.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUM5.DE returned 15.29%/yr vs 1.06%/yr for FRNE.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AUM5.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FRNE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AUM5.DE и FRNE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUM5.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у FRNE.DE с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции AUM5.DE превзошли акции FRNE.DE по среднегодовой доходности: 15.29% против 1.06% соответственно.

AUM5.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.90%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.29%

FRNE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.54%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.19%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUM5.DE и FRNE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		10.86%4.80%32.40%22.65%-14.14%40.97%7.09%34.94%-1.01%6.83%
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		1.17%2.63%4.47%3.62%-0.49%-0.38%-0.11%0.89%-1.37%0.09%

Correlation

The correlation between AUM5.DE and FRNE.DE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2014 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с FRNE.DE:
FRNE.DE с AHYH.DEFRNE.DE с ASRE.DEFRNE.DE с LYQ7.DEFRNE.DE с XAT1.DEFRNE.DE с SYBF.DEFRNE.DE с UEF7.DEFRNE.DE с XHYA.DE

Доходность на риск

AUM5.DE vs. FRNE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRNE.DE
Ранг доходности на риск FRNE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNE.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNE.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNE.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUM5.DE c FRNE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUM5.DEFRNE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.33

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.49

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

9.76

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

41.53

-29.37

AUM5.DE vs. FRNE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUM5.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNE.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUM5.DE и FRNE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUM5.DE и FRNE.DE

Максимальная просадка AUM5.DE за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки FRNE.DE в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUM5.DE и FRNE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUM5.DEFRNE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-6.19%

-27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-0.26%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-0.50%

-22.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-1.43%

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-6.19%

-27.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.52%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.06%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AUM5.DE и FRNE.DE

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что AUM5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUM5.DEFRNE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

0.20%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

0.92%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

1.09%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

1.15%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

1.44%

+14.66%

Сравнение комиссий AUM5.DE и FRNE.DE

AUM5.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRNE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUM5.DE и FRNE.DE

Ни AUM5.DE, ни FRNE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AUM5.DE and FRNE.DE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FRNE.DE.

AUM5.DE is categorized as S&P 500, while FRNE.DE is Corporate Bonds. AUM5.DE tracks S&P 500 Index, while FRNE.DE tracks iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. Their fees differ too: 0.15% for AUM5.DE and 0.18% for FRNE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUM5.DE и FRNE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор