PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUM5.DE с ACU2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUM5.DE с ACU2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) and ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ACU2.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUM5.DE returned 15.11%/yr vs 14.18%/yr for ACU2.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AUM5.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for ACU2.DE.

Доходность

Сравнение доходности AUM5.DE и ACU2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUM5.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у ACU2.DE с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции AUM5.DE превзошли акции ACU2.DE по среднегодовой доходности: 15.11% против 14.18% соответственно.

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%

ACU2.DE

1 день
0.31%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
13.20%
1 год
25.76%
3 года*
16.67%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUM5.DE и ACU2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		13.23%1.61%26.66%22.75%-15.77%38.66%9.40%34.49%-1.28%6.75%

Correlation

The correlation between AUM5.DE and ACU2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between AUM5.DE and ACU2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с ACU2.DE:
ACU2.DE с VOOACU2.DE с ESE.PAACU2.DE с IOOACU2.DE с MGKACU2.DE с USUE.DEACU2.DE с MIVU.DEACU2.DE с 6PSE.DE

Доходность на риск

AUM5.DE vs. ACU2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUM5.DE c ACU2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUM5.DEACU2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.00

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.76

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.56

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

8.85

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUM5.DE vs. ACU2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUM5.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACU2.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUM5.DE и ACU2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUM5.DEACU2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.90

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AUM5.DE и ACU2.DE

Максимальная просадка AUM5.DE за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке ACU2.DE в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUM5.DE и ACU2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUM5.DEACU2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-34.31%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-9.95%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-23.98%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-23.98%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-34.31%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-4.32%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.88%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AUM5.DE и ACU2.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что AUM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACU2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUM5.DEACU2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.21%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.92%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

12.76%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

15.47%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.24%

-0.17%

Сравнение комиссий AUM5.DE и ACU2.DE

AUM5.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACU2.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUM5.DE и ACU2.DE

Ни AUM5.DE, ни ACU2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AUM5.DE and ACU2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ACU2.DE.

AUM5.DE is categorized as S&P 500, while ACU2.DE is Large Cap Blend Equities. AUM5.DE tracks S&P 500 Index, while ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.15% for AUM5.DE and 0.35% for ACU2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUM5.DE и ACU2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор