Сравнение AUCP.L с GLDA.L
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and GLDA.L (Amundi Physical Gold ETC (C)) are both Precious Metals funds - AUCP.L tracks the STOXX Global Gold Miners while GLDA.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUCP.L returned 23.58%/yr vs 20.09%/yr for GLDA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for GLDA.L.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и GLDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у GLDA.L с доходностью 3.93%.
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 64.93%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
GLDA.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 28.01%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUCP.L и GLDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | -7.61% |
GLDA.L Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.93% | 53.56% | 28.19% | 7.26% | 12.68% | -3.12% | -2.69% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and GLDA.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.58 |
Over the past year, AUCP.L and GLDA.L have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. GLDA.L — Ранг доходности на риск
AUCP.L
GLDA.L
Сравнение AUCP.L c GLDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCP.L | GLDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.87 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 5.03 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCP.L | GLDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.41 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.07 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и GLDA.L
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки GLDA.L в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и GLDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | GLDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -21.57% | -56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -17.90% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -17.90% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -17.90% | -21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -16.00% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.74% | -5.40% | -30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 6.67% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и GLDA.L
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | GLDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 5.20% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 20.39% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.95% | 23.46% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 17.65% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 18.02% | +16.64% |
Сравнение комиссий AUCP.L и GLDA.L
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDA.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и GLDA.L
Ни AUCP.L, ни GLDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and GLDA.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while GLDA.L tracks Gold. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.12% for GLDA.L.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и GLDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор