Сравнение AUCP.L с EMDG.L
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while EMDG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUCP.L returned 23.87%/yr vs 3.95%/yr for EMDG.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for EMDG.L.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и EMDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у EMDG.L с доходностью 3.37%.
AUCP.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 55.82%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 13.49%
EMDG.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUCP.L и EMDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -10.22% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 1.69% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 3.37% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -26.19% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and EMDG.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. EMDG.L — Ранг доходности на риск
AUCP.L
EMDG.L
Сравнение AUCP.L c EMDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUCP.L | EMDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.57 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.46 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и EMDG.L
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки EMDG.L в -30.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и EMDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -30.84% | -50.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.61% | -3.76% | -31.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -7.93% | -27.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -12.32% | -27.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.88% | -10.98% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.85% | -22.05% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 1.29% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и EMDG.L
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 1.82% | +16.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 4.27% | +32.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.44% | 5.94% | +40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.29% | 7.86% | +31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 13.19% | +22.90% |
Сравнение комиссий AUCP.L и EMDG.L
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMDG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и EMDG.L
AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.24% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and EMDG.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
AUCP.L is categorized as Gold, while EMDG.L is Emerging Markets Bonds. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.25% for EMDG.L.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и EMDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор