Сравнение AAPL с ATVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Activision Blizzard, Inc. (ATVI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или ATVI.
Основные характеристики
| AAPL | ATVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.41% | 2.76% |
| Дох-ть за 1 год | 22.74% | 0.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.27% | 2.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.08% | 18.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 0.06 |
| Дневная вол-ть | 31.54% | 21.55% |
| Макс. просадка | -81.80% | -99.59% |
Фундаментальные показатели
| AAPL | ATVI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.76T | $61.84B |
| Прибыль на акцию | $5.98 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 29.34 | 33.33 |
| PEG коэффициент | 2.75 | 3.80 |
| Выручка (12 мес.) | $385.10B | $8.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $170.78B | $5.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $123.79B | $2.09B |
Корреляция
Корреляция между AAPL и ATVI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AAPL и ATVI
С начала года, AAPL показывает доходность 35.41%, что значительно выше, чем у ATVI с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции ATVI по среднегодовой доходности: 29.08% против 18.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AAPL и ATVI
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности ATVI в 0.60%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
ATVI Activision Blizzard, Inc. | 0.60% | 0.61% | 0.71% | 0.45% | 0.63% | 0.75% | 0.49% | 0.75% | 0.62% | 1.05% | 1.14% | 1.83% |
Сравнение AAPL c ATVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Activision Blizzard, Inc. (ATVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.81 | ||||
ATVI Activision Blizzard, Inc. | 0.06 |
Сравнение просадок AAPL и ATVI
Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что примерно соответствует максимальной просадке ATVI равной -30.30%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и ATVI
Сравнение волатильности AAPL и ATVI
Apple Inc. (AAPL) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Activision Blizzard, Inc. (ATVI) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.