PortfoliosLab logo

Сравнение AAPL с ATVI

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Activision Blizzard, Inc. (ATVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или ATVI.

Основные характеристики


AAPLATVI
Дох-ть с нач. г.35.41%2.76%
Дох-ть за 1 год22.74%0.86%
Дох-ть за 5 лет31.27%2.46%
Дох-ть за 10 лет29.08%18.22%
Коэф-т Шарпа0.810.06
Дневная вол-ть31.54%21.55%
Макс. просадка-81.80%-99.59%

Фундаментальные показатели


AAPLATVI
Рыночная капитализация$2.76T$61.84B
Прибыль на акцию$5.98$2.36
Цена/прибыль29.3433.33
PEG коэффициент2.753.80
Выручка (12 мес.)$385.10B$8.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$170.78B$5.31B
EBITDA (12 мес.)$123.79B$2.09B

Корреляция

0.21
-1.001.00

Корреляция между AAPL и ATVI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AAPL и ATVI

С начала года, AAPL показывает доходность 35.41%, что значительно выше, чем у ATVI с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции ATVI по среднегодовой доходности: 29.08% против 18.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
204,602.45%
110.31%
AAPL
ATVI

Сравнение акций, фондов или ETF


Apple Inc.

Activision Blizzard, Inc.

Сравнение дивидендов AAPL и ATVI

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности ATVI в 0.60%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AAPL
Apple Inc.
0.79%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
ATVI
Activision Blizzard, Inc.
0.60%0.61%0.71%0.45%0.63%0.75%0.49%0.75%0.62%1.05%1.14%1.83%

Сравнение AAPL c ATVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Activision Blizzard, Inc. (ATVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.81
ATVI
Activision Blizzard, Inc.
0.06

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и ATVI

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа ATVI равного 0.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и ATVI.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.81
0.06
AAPL
ATVI

Сравнение просадок AAPL и ATVI

Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что примерно соответствует максимальной просадке ATVI равной -30.30%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и ATVI


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-2.77%
-23.41%
AAPL
ATVI

Сравнение волатильности AAPL и ATVI

Apple Inc. (AAPL) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Activision Blizzard, Inc. (ATVI) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.92%
4.91%
AAPL
ATVI