PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATTIX с FNSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATTIX с FNSDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ATTIX (American Century One Choice In Retirement Portfolio Class I) and FNSDX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ATTIX returned 4.63%/yr vs 10.32%/yr for FNSDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ATTIX charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for FNSDX.

Доходность

Сравнение доходности ATTIX и FNSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice In Retirement Portfolio Class I (ATTIX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATTIX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у FNSDX с доходностью 13.75%.

ATTIX

1 день
0.38%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.62%
1 год
11.95%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.63%
10 лет*
5.96%

FNSDX

1 день
0.39%
1 месяц
1.77%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.17%
1 год
30.67%
3 года*
20.88%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATTIX и FNSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATTIX
American Century One Choice In Retirement Portfolio Class I		4.37%11.10%7.76%11.31%-13.07%9.10%6.28%16.06%-1.91%2.56%
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		13.75%23.81%14.18%20.65%-18.23%16.65%18.34%25.58%-8.85%7.42%

Correlation

The correlation between ATTIX and FNSDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.93

The correlation between ATTIX and FNSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice In Retirement Portfolio Class I

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K

Часто сравнивают с ATTIX:
ATTIX с PADLXATTIX с FRQIXATTIX с BGEIXATTIX с BULIXATTIX с FFGZXATTIX с PDAHXATTIX с PTDIX
Часто сравнивают с FNSDX:
FNSDX с FFLDXFNSDX с FDEEXFNSDX с FXAIXFNSDX с FDEWXFNSDX с FSNZXFNSDX с VFFVXFNSDX с SPY

Доходность на риск

ATTIX vs. FNSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATTIX
Ранг доходности на риск ATTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATTIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATTIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATTIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATTIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNSDX
Ранг доходности на риск FNSDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSDX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATTIX c FNSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice In Retirement Portfolio Class I (ATTIX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATTIXFNSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.42

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.34

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.17

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

14.09

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATTIX vs. FNSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATTIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATTIX и FNSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATTIXFNSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.74

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ATTIX и FNSDX

Максимальная просадка ATTIX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки FNSDX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTIX и FNSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATTIXFNSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-30.95%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-9.76%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-15.44%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-27.31%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.10%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-5.61%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.19%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ATTIX и FNSDX

Текущая волатильность для American Century One Choice In Retirement Portfolio Class I (ATTIX) составляет 1.79%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что ATTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATTIXFNSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

4.19%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

10.54%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

12.79%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

15.03%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

15.97%

-7.90%

Сравнение комиссий ATTIX и FNSDX

ATTIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FNSDX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATTIX и FNSDX

Дивидендная доходность ATTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности FNSDX в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATTIX
American Century One Choice In Retirement Portfolio Class I		8.56%9.09%4.23%4.51%5.43%7.96%1.47%7.57%8.89%2.17%3.20%4.54%
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		4.98%3.87%2.13%2.07%11.45%11.27%4.26%6.31%6.79%2.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ATTIX and FNSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNSDX has higher volatility (4.19%) compared to ATTIX (1.79%). In terms of maximum drawdown, ATTIX dropped -27.52% vs FNSDX's -30.95%.

FNSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATTIX и FNSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор