Сравнение ATSG с DNLI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ATSG с DNLI

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATSG или DNLI.

Корреляция

Корреляция между ATSG и DNLI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATSG и DNLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ATSG

DNLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATSG:

1.22

DNLI:

0.37

Коэф-т Сортино

ATSG:

2.27

DNLI:

1.13

Коэф-т Омега

ATSG:

1.32

DNLI:

1.14

Коэф-т Кальмара

ATSG:

0.89

DNLI:

0.30

Коэф-т Мартина

ATSG:

8.35

DNLI:

1.34

Индекс Язвы

ATSG:

6.95%

DNLI:

18.94%

Дневная вол-ть

ATSG:

47.64%

DNLI:

69.13%

Макс. просадка

ATSG:

-98.67%

DNLI:

-84.01%

Текущая просадка

ATSG:

-34.70%

DNLI:

-77.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATSG:

$1.47B

DNLI:

$2.98B

EPS

ATSG:

-$0.01

DNLI:

-$2.76

Общая выручка (12 мес.)

ATSG:

$1.45B

DNLI:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ATSG:

$137.51M

DNLI:

-$4.10M

EBITDA (12 мес.)

ATSG:

$321.11M

DNLI:

-$365.66M

Доходность по периодам

С начала года, ATSG показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у DNLI с доходностью 1.72%.

ATSG

С начала года

1.46%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

35.73%

1 год

62.89%

5 лет

0.91%

10 лет

9.55%

DNLI

С начала года

1.72%

1 месяц

-11.07%

6 месяцев

-16.31%

1 год

23.17%

5 лет

-3.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATSG и DNLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATSG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DNLI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATSG c DNLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSG

DNLI

Показатель коэффициента Шарпа ATSG на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа DNLI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATSG и DNLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ATSG

DNLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSG и DNLI

Ни ATSG, ни DNLI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ATSG и DNLI

Максимальная просадка ATSG за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки DNLI в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATSG и DNLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ATSG

DNLI

Волатильность

Сравнение волатильности ATSG и DNLI

Текущая волатильность для Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) составляет 0.82%, в то время как у Denali Therapeutics Inc. (DNLI) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что ATSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ATSG

DNLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATSG и DNLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Transport Services Group, Inc. и Denali Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ATSG с DNLI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ATSG и DNLI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATSG и DNLI

ATSG

DNLI

Сравнение ATSG c DNLI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSG и DNLI

Просадки

Сравнение просадок ATSG и DNLI

Волатильность

Сравнение волатильности ATSG и DNLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATSG и DNLI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество