PortfoliosLab logo
Сравнение ATMP с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATMP и DGRO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATMP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.66%
210.53%
ATMP
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMP:

1.32

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

ATMP:

1.70

DGRO:

0.81

Коэф-т Омега

ATMP:

1.26

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

ATMP:

1.74

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

ATMP:

6.83

DGRO:

2.31

Индекс Язвы

ATMP:

3.98%

DGRO:

3.29%

Дневная вол-ть

ATMP:

20.66%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

ATMP:

-72.93%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

ATMP:

-6.90%

DGRO:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.95% против 11.02% соответственно.


ATMP

С начала года

4.29%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

11.87%

1 год

25.84%

5 лет

32.37%

10 лет

6.95%

DGRO

С начала года

-2.54%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.98%

5 лет

13.16%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATMP и DGRO

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии ATMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATMP: 0.95%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMP и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATMP
Ранг риск-скорректированной доходности ATMP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATMP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ATMP: 1.32
DGRO: 0.51
Коэффициент Сортино ATMP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATMP: 1.70
DGRO: 0.81
Коэффициент Омега ATMP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATMP: 1.26
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара ATMP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ATMP: 1.74
DGRO: 0.54
Коэффициент Мартина ATMP, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ATMP: 6.83
DGRO: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.51
ATMP
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и DGRO

Дивидендная доходность ATMP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN
4.60%4.72%5.62%5.50%8.75%14.62%8.48%6.51%5.56%5.47%8.02%3.56%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ATMP и DGRO

Максимальная просадка ATMP за все время составила -72.93%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-7.39%
ATMP
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и DGRO

Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.46%
11.00%
ATMP
DGRO