Сравнение ATMP с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ATMP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATMP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность CIBC Atlas Select MLP VWAP. Фонд был запущен 13 мар. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATMP и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 19.13% | 6.99% | 38.74% | 21.58% | 27.47% | 41.34% | -28.67% | 7.25% | -9.55% | -7.07% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATMP имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции DGRO немного отстают с 12.81%.
ATMP
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 26.24%
- 10 лет*
- 13.31%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATMP и DGRO
ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
ATMP vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ATMP
DGRO
Сравнение ATMP c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATMP | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.66 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 6.80 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATMP | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.74 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ATMP и DGRO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и DGRO
Дивидендная доходность ATMP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 4.58% | 5.14% | 4.72% | 5.62% | 5.50% | 5.89% | 8.71% | 6.86% | 6.51% | 5.56% | 5.47% | 6.30% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ATMP и DGRO
Максимальная просадка ATMP за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATMP | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -35.10% | -38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -10.92% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -19.31% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -35.10% | -35.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -4.70% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.50% | -3.48% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.37% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и DGRO
Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATMP | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.57% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.21% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 14.47% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 13.84% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.57% | 16.63% | +10.94% |