PortfoliosLab logo
Сравнение ATMP с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATMP и DGRO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ATMP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.84%
7.35%
ATMP
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMP:

2.84

DGRO:

1.70

Коэф-т Сортино

ATMP:

3.76

DGRO:

2.40

Коэф-т Омега

ATMP:

1.50

DGRO:

1.31

Коэф-т Кальмара

ATMP:

4.25

DGRO:

2.83

Коэф-т Мартина

ATMP:

16.62

DGRO:

8.92

Индекс Язвы

ATMP:

2.46%

DGRO:

1.88%

Дневная вол-ть

ATMP:

14.41%

DGRO:

9.84%

Макс. просадка

ATMP:

-72.93%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

ATMP:

-4.49%

DGRO:

-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.29% против 11.44% соответственно.


ATMP

С начала года

2.26%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

16.84%

1 год

41.02%

5 лет

19.24%

10 лет

7.29%

DGRO

С начала года

-0.16%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

7.35%

1 год

15.85%

5 лет

10.37%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATMP и DGRO

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии ATMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMP и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATMP
Ранг риск-скорректированной доходности ATMP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATMP, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.841.70
Коэффициент Сортино ATMP, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.762.40
Коэффициент Омега ATMP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.31
Коэффициент Кальмара ATMP, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.252.83
Коэффициент Мартина ATMP, с текущим значением в 16.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.628.92
ATMP
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.84
1.70
ATMP
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и DGRO

Дивидендная доходность ATMP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DGRO в 2.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN
4.62%4.72%5.62%5.50%8.75%14.62%8.48%6.51%5.56%5.47%8.02%3.56%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.26%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ATMP и DGRO

Максимальная просадка ATMP за все время составила -72.93%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.49%
-5.13%
ATMP
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и DGRO

Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.59%
3.48%
ATMP
DGRO