PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 4.90%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.90% против 13.30% соответственно.

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between ATMP and DGRO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.49

Over the past year, the correlation between ATMP and DGRO has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ATMP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.39

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.49

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.50

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

13.52

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.39

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.80

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.76

-0.67

Просадки

Сравнение просадок ATMP и DGRO

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-35.10%

-45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.47%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-14.03%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-19.31%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-35.10%

-40.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-0.28%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-3.44%

-27.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.67%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и DGRO

Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.21%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

6.91%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

9.48%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

13.82%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

16.62%

+11.06%

Сравнение комиссий ATMP и DGRO

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и DGRO

ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ATMP and DGRO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.61%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 4.90% for ATMP. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for ATMP.

ATMP is categorized as MLPs, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор