PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATKR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATKR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ATKR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATKR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATKR
Atkore Inc.		-4.29%-22.67%-47.26%41.07%2.01%170.47%1.61%103.93%-7.51%-10.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ATKR

1 день
2.26%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-5.16%
1 год
2.45%
3 года*
-23.68%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atkore Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ATKR:
ATKR с HUBBATKR с FIXATKR с AEISATKR с NVTATKR с BWAATKR с TKRATKR с ETN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ATKR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATKR
Ранг доходности на риск ATKR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATKR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATKR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATKRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.01

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.53

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.55

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

7.31

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATKR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATKRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между ATKR и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и VOO

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATKR
Atkore Inc.		2.19%2.07%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и VOO

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATKRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.77%

-33.99%

-38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.38%

-11.98%

-20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.77%

-24.52%

-48.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-5.55%

-62.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.40%

-3.72%

-19.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.59%

2.55%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и VOO

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATKRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

5.34%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

9.47%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.08%

18.11%

+29.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.69%

16.82%

+29.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.44%

17.99%

+31.45%