PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATKR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATKR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ATKR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATKR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATKR
Atkore Inc.		-4.29%-22.67%-47.26%41.07%2.01%170.47%1.61%103.93%-7.51%-10.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ATKR

1 день
2.26%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-5.16%
1 год
2.45%
3 года*
-23.68%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atkore Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ATKR:
ATKR с HUBBATKR с FIXATKR с AEISATKR с NVTATKR с BWAATKR с TKRATKR с ETN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ATKR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATKR
Ранг доходности на риск ATKR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATKR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATKR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATKRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.49

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.53

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

7.27

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATKR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATKRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.70

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между ATKR и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и SPY

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATKR
Atkore Inc.		2.19%2.07%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и SPY

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ATKRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.77%

-55.19%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.38%

-12.05%

-20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.77%

-24.50%

-48.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-5.53%

-62.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.40%

-9.09%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.59%

2.54%

+14.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и SPY

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATKRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

5.35%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

9.50%

+16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.08%

19.06%

+29.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.69%

17.06%

+29.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.44%

17.92%

+31.52%