Сравнение ATI с CARR
ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATI in Metal Fabrication, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, ATI returned 49.99%/yr vs 9.95%/yr for CARR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATI и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATI показывает доходность 57.81%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью 30.73%.
ATI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 16.58%
- С начала года
- 57.81%
- 6 месяцев
- 80.38%
- 1 год
- 118.25%
- 3 года*
- 69.04%
- 5 лет*
- 49.99%
- 10 лет*
- 29.62%
CARR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATI и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 57.81% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | 110.15% |
CARR Carrier Global Corporation | 30.73% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
Correlation
The correlation between ATI and CARR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ATI:
$4.02
CARR:
$1.55
ATI:
45.06
CARR:
44.36
ATI:
1.94
CARR:
0.65
ATI:
4.17
CARR:
2.68
ATI:
$4.59B
CARR:
$21.87B
ATI:
$1.04B
CARR:
$5.43B
ATI:
$773.10M
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. CARR — Ранг доходности на риск
ATI
CARR
Сравнение ATI c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATI | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | -0.06 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | -0.10 | +11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | -0.07 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.32 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.82 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ATI и CARR
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -40.82% | -53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -37.38% | +12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -37.91% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -40.82% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.83% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.66% | -14.22% | -46.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 24.00% | -13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и CARR
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATI | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 10.79% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 26.67% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.60% | 34.39% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.95% | 31.71% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.49% | 33.50% | +17.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и CARR
ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.69% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATI и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATI и CARR
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
ATI and CARR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (11.93%) compared to CARR (10.79%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs CARR's -40.82%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATI и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор