PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATHA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATHA с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Athira Pharma, Inc. (ATHA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATHA или VOO.

Корреляция

Корреляция между ATHA и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATHA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Athira Pharma, Inc. (ATHA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATHA:

-0.72

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

ATHA:

-1.03

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

ATHA:

0.83

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ATHA:

-0.89

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

ATHA:

-1.24

VOO:

2.18

Индекс Язвы

ATHA:

71.44%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

ATHA:

123.67%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

ATHA:

-99.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ATHA:

-99.26%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, ATHA показывает доходность -56.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

ATHA

С начала года

-56.66%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

-61.46%

1 год

-88.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATHA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATHA
Ранг риск-скорректированной доходности ATHA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATHA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATHA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATHA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATHA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATHA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATHA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athira Pharma, Inc. (ATHA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATHA на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATHA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATHA и VOO

ATHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATHA
Athira Pharma, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ATHA и VOO

Максимальная просадка ATHA за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATHA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATHA и VOO

Athira Pharma, Inc. (ATHA) имеет более высокую волатильность в 26.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ATHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...